Asymptotic Theory for Econometricians: Revised Edition

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9780127466521: Asymptotic Theory for Econometricians: Revised Edition

This book provides the tools and concepts necessary to study the behavior of econometric estimators and test statistics in large samples. An econometric estimator is a solution to an optimization problem; that is, a problem that requires a body of techniques to determine a specific solution in a defined set of possible alternatives that best satisfies a selected object function or set of constraints. Thus, this highly mathematical book investigates situations concerning large numbers, in which the assumptions of the classical linear model fail. Economists, of course, face these situations often.

Key Features
* Completely revised Chapter Seven on functional central limit theory and its applications, specifically unit root regression, spurious regression, and regression with cointegrated processes
* Updated material on:
* Central limit theory
* Asymptotically efficient instrumental variables estimation
* Estimation of asymptotic covariance matrices
* Efficient estimation with estimated error covariance matrices
* Efficient IV estimation

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Contenuti:

The Linear Model and Instrumental Variables Estimators.
Consistency.
Laws of Large Numbers.
Asymptotic Normality.
Central Limit Theory.
Estimating Asymptotic Covariance Matrices.
Functional Central Limit Theory and Applications.
Directions for Further Study.
Solution Set.
References.
Index.

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1.

Halbert White
Editore: Emerald Group Publishing Limited, United States (2001)
ISBN 10: 0127466525 ISBN 13: 9780127466521
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Descrizione libro Emerald Group Publishing Limited, United States, 2001. Hardback. Condizione libro: New. 2nd Revised edition. 232 x 158 mm. Language: English . Brand New Book. This book provides the tools and concepts necessary to study the behavior of econometric estimators and test statistics in large samples. An econometric estimator is a solution to an optimization problem; that is, a problem that requires a body of techniques to determine a specific solution in a defined set of possible alternatives that best satisfies a selected object function or set of constraints. Thus, this highly mathematical book investigates situations concerning large numbers, in which the assumptions of the classical linear model fail. Economists, of course, face these situations often. It includes completely revised chapter seven on functional central limit theory and its applications, specifically unit root regression, spurious regression, and regression with cointegrated processes. It includes updated material on: central limit theory; asymptotically efficient instrumental variables estimation; estimation of asymptotic covariance matrices; efficient estimation with estimated error covariance matrices; and efficient IV estimation. Codice libro della libreria AAZ9780127466521

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Halbert White
Editore: Emerald Publishing Limited, United Kingdom (2000)
ISBN 10: 0127466525 ISBN 13: 9780127466521
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Descrizione libro Emerald Publishing Limited, United Kingdom, 2000. Hardback. Condizione libro: New. 2nd Revised edition. 232 x 158 mm. Language: English . Brand New Book. This book provides the tools and concepts necessary to study the behavior of econometric estimators and test statistics in large samples. An econometric estimator is a solution to an optimization problem; that is, a problem that requires a body of techniques to determine a specific solution in a defined set of possible alternatives that best satisfies a selected object function or set of constraints. Thus, this highly mathematical book investigates situations concerning large numbers, in which the assumptions of the classical linear model fail. Economists, of course, face these situations often. It includes completely revised chapter seven on functional central limit theory and its applications, specifically unit root regression, spurious regression, and regression with cointegrated processes. It includes updated material on: central limit theory; asymptotically efficient instrumental variables estimation; estimation of asymptotic covariance matrices; efficient estimation with estimated error covariance matrices; and efficient IV estimation. Codice libro della libreria AAZ9780127466521

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White, Halbert
ISBN 10: 0127466525 ISBN 13: 9780127466521
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Halbert White
Editore: Emerald Publishing Limited 2000-10-11 (2000)
ISBN 10: 0127466525 ISBN 13: 9780127466521
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Halbert White
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Halbert White
Editore: Emerald Group Publishing Limited (2001)
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Halbert White
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Descrizione libro Emerald Group Publishing Limited. Hardback. Condizione libro: new. BRAND NEW, Asymptotic Theory for Econometricians (2nd Revised edition), Halbert White, This book provides the tools and concepts necessary to study the behavior of econometric estimators and test statistics in large samples. An econometric estimator is a solution to an optimization problem; that is, a problem that requires a body of techniques to determine a specific solution in a defined set of possible alternatives that best satisfies a selected object function or set of constraints. Thus, this highly mathematical book investigates situations concerning large numbers, in which the assumptions of the classical linear model fail. Economists, of course, face these situations often. It includes completely revised chapter seven on functional central limit theory and its applications, specifically unit root regression, spurious regression, and regression with cointegrated processes. It includes updated material on: central limit theory; asymptotically efficient instrumental variables estimation; estimation of asymptotic covariance matrices; efficient estimation with estimated error covariance matrices; and efficient IV estimation. Codice libro della libreria B9780127466521

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White, Halbert
Editore: Emerald Group Publishing Limited (2000)
ISBN 10: 0127466525 ISBN 13: 9780127466521
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Descrizione libro Emerald Group Publishing Limited, 2000. Condizione libro: New. An econometric estimator is a solution to an optimization problem. This book provides the tools and concepts necessary to study the behavior of econometric estimators and test statistics in large samples. Series: Economic Theory, Econometrics, and Mathematical Economics. Num Pages: 264 pages. BIC Classification: KCH. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 238 x 162 x 22. Weight in Grams: 518. . 2000. Revised. Hardcover. . . . . . Codice libro della libreria V9780127466521

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White, Halbert
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Halbert White
ISBN 10: 0127466525 ISBN 13: 9780127466521
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Descrizione libro Hardback. Condizione libro: New. Not Signed; This book provides the tools and concepts necessary to study the behavior of econometric estimators and test statistics in large samples. An econometric estimator is a solution to an optimization problem; that is, a problem that requires a body of techniques to determine a specific solution in a def. book. Codice libro della libreria ria9780127466521_rkm

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