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This graduate level text covers the theory of stochastic integration, an important area of Mathematics that has a wide range of applications, including financial mathematics and signal processing. Aimed at graduate students in Mathematics, Statistics, Probability, Mathematical Finance, and Economics, the book not only covers the theory of the stochastic integral in great depth but also presents the associated theory (martingales, Levy processes) and important examples (Brownian motion, Poisson process).
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Contenuti:
- 1: Stochastic processes
- 2: Stochastic integration with locally square-integrable martingales
- 3: The structure of local martingales
- 4: General theory of stochastic integration
- 5: Some other theorems
- 6: Ito's formula
- 7: Processes with independent increments
- Appendices
- A: Results from measure theory
- B: Wiener processes
- C: Poisson processes
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- EditoreOUP Oxford
- Data di pubblicazione2007
- ISBN 10 0199215251
- ISBN 13 9780199215256
- RilegaturaCopertina rigida
- Numero di pagine632
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