State-Space Models With Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches With Applications

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9780262112383: State-Space Models With Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches With Applications

Both state-space models and Markov switching models have been highly productive paths for empirical research in macroeconomics and finance. This book presents recent advances in econometric methods that make feasible the estimation of models that have both features. One approach, in the classical framework, approximates the likelihood function; the other, in the Bayesian framework, uses Gibbs-sampling to simulate posterior distributions from data. The authors present numerous applications of these approaches in detail: decomposition of time series into trend and cycle, a new index of coincident economic indicators, approaches to modeling monetary policy uncertainty, Friedman's "plucking" model of recessions, the detection of turning points in the business cycle and the question of whether booms and recessions are duration-dependent, state-space models with heteroskedastic disturbances, fads and crashes in financial markets, long-run real exchange rates, and mean reversion in asset returns.

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Kim, Chang-Jin; Nelson, Charles R.
Editore: The MIT Press
ISBN 10: 0262112388 ISBN 13: 9780262112383
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Descrizione libro The MIT Press. Hardcover. Condizione libro: New. 0262112388 RECEIVE in 2-4 DAYS! BRAND NEW BOOK. Comes With tracking Number. Satisfaction guaranteed! @. Codice libro della libreria SKU1033848

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Changand#8211;kim Kim
Editore: MIT Press (1999)
ISBN 10: 0262112388 ISBN 13: 9780262112383
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Descrizione libro MIT Press, 1999. HRD. Condizione libro: New. New Book. Shipped from UK in 4 to 14 days. Established seller since 2000. Codice libro della libreria WM-9780262112383

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Chang-Jin Kim, Charles R. Nelson, C. Kim
Editore: MIT Press Ltd, United States (1999)
ISBN 10: 0262112388 ISBN 13: 9780262112383
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Descrizione libro MIT Press Ltd, United States, 1999. Hardback. Condizione libro: New. 231 x 152 mm. Language: English . Brand New Book. Both state-space models and Markov switching models have been highly productive paths for empirical research in macroeconomics and finance. This book presents recent advances in econometric methods that make feasible the estimation of models that have both features. One approach, in the classical framework, approximates the likelihood function; the other, in the Bayesian framework, uses Gibbs-sampling to simulate posterior distributions from data. The authors present numerous applications of these approaches in detail: decomposition of time series into trend and cycle, a new index of coincident economic indicators, approaches to modeling monetary policy uncertainty, Friedman s plucking model of recessions, the detection of turning points in the business cycle and the question of whether booms and recessions are duration-dependent, state-space models with heteroskedastic disturbances, fads and crashes in financial markets, long-run real exchange rates, and mean reversion in asset returns. Codice libro della libreria AAZ9780262112383

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Chang-Jin Kim, Charles R. Nelson, C. Kim
Editore: MIT Press Ltd 1999-06-18, Cambridge, Mass. (1999)
ISBN 10: 0262112388 ISBN 13: 9780262112383
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Descrizione libro MIT Press Ltd 1999-06-18, Cambridge, Mass., 1999. hardback. Condizione libro: New. Codice libro della libreria 9780262112383

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Chang-Jin Kim; Charles R. Nelson
ISBN 10: 0262112388 ISBN 13: 9780262112383
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Chang-Jin Kim, Charles R. Nelson, C. Kim
Editore: MIT Press Ltd
ISBN 10: 0262112388 ISBN 13: 9780262112383
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Descrizione libro MIT Press Ltd. Hardback. Condizione libro: new. BRAND NEW, State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications, Chang-Jin Kim, Charles R. Nelson, C. Kim, Both state-space models and Markov switching models have been highly productive paths for empirical research in macroeconomics and finance. This book presents recent advances in econometric methods that make feasible the estimation of models that have both features. One approach, in the classical framework, approximates the likelihood function; the other, in the Bayesian framework, uses Gibbs-sampling to simulate posterior distributions from data. The authors present numerous applications of these approaches in detail: decomposition of time series into trend and cycle, a new index of coincident economic indicators, approaches to modeling monetary policy uncertainty, Friedman's "plucking" model of recessions, the detection of turning points in the business cycle and the question of whether booms and recessions are duration-dependent, state-space models with heteroskedastic disturbances, fads and crashes in financial markets, long-run real exchange rates, and mean reversion in asset returns. Codice libro della libreria B9780262112383

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Kim, Chang-kim
Editore: MIT Press (1999)
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Chang-Jin Kim; Charles R. Nelson
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Chang-Jin KimCharles R. Nelson
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