Brownian Motion and Stochastic Calculus (Graduate Texts in Mathematics) (Volume 113)

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9780387976556: Brownian Motion and Stochastic Calculus (Graduate Texts in Mathematics) (Volume 113)

A graduate-course text, written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes, wishing to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as the canonical example of both a martingale and a Markov process with continuous paths. In this context, the theory of stochastic integration and stochastic calculus is developed, illustrated by results concerning representations of martingales and change of measure on Wiener space, which in turn permit a presentation of recent advances in financial economics. The book contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. The whole is backed by a large number of problems and exercises.

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Review:

Second Edition

I. Karatzas and S.E. Shreve

Brownian Motion and Stochastic Calculus

"A valuable book for every graduate student studying stochastic process, and for those who are interested in pure and applied probability. The authors have done a good job."―MATHEMATICAL REVIEWS

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1.

Ioannis Karatzas, Steven Shreve
Editore: Springer New York 1991-08-16, New York |London (1991)
ISBN 10: 0387976558 ISBN 13: 9780387976556
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Descrizione libro Springer New York 1991-08-16, New York |London, 1991. paperback. Condizione libro: New. Codice libro della libreria 9780387976556

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Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve
Editore: Springer-Verlag New York Inc., United States (2005)
ISBN 10: 0387976558 ISBN 13: 9780387976556
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Descrizione libro Springer-Verlag New York Inc., United States, 2005. Paperback. Condizione libro: New. Language: English . Brand New Book. A graduate-course text, written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes, wishing to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as the canonical example of both a martingale and a Markov process with continuous paths. In this context, the theory of stochastic integration and stochastic calculus is developed, illustrated by results concerning representations of martingales and change of measure on Wiener space, which in turn permit a presentation of recent advances in financial economics. The book contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. The whole is backed by a large number of problems and exercises. 2nd Corrected ed. 1998. Corr. 6th printing 2004. Codice libro della libreria AAW9780387976556

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Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve
Editore: Springer-Verlag New York Inc., United States (2005)
ISBN 10: 0387976558 ISBN 13: 9780387976556
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Descrizione libro Springer-Verlag New York Inc., United States, 2005. Paperback. Condizione libro: New. Language: English . Brand New Book. A graduate-course text, written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes, wishing to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as the canonical example of both a martingale and a Markov process with continuous paths. In this context, the theory of stochastic integration and stochastic calculus is developed, illustrated by results concerning representations of martingales and change of measure on Wiener space, which in turn permit a presentation of recent advances in financial economics. The book contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. The whole is backed by a large number of problems and exercises. 2nd Corrected ed. 1998. Corr. 6th printing 2004. Codice libro della libreria AAW9780387976556

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Ioannis Karatzas/ Steven E. Shreve
Editore: Springer Verlag (1991)
ISBN 10: 0387976558 ISBN 13: 9780387976556
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Descrizione libro Springer Verlag, 1991. Paperback. Condizione libro: Brand New. 2nd edition. 470 pages. 9.50x6.25x1.00 inches. In Stock. Codice libro della libreria __0387976558

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Ioannis Karatzas; Steven Shreve
Editore: Springer (1991)
ISBN 10: 0387976558 ISBN 13: 9780387976556
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Ioannis Karatzas
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ISBN 10: 0387976558 ISBN 13: 9780387976556
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Descrizione libro Springer 2004-09-28, 2004. Paperback. Condizione libro: New. Codice libro della libreria NU-BER-00066666

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Karatzas, Ioannis
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ISBN 10: 0387976558 ISBN 13: 9780387976556
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Karatzas, Ioannis, Shreve, Steven
Editore: Springer (1991)
ISBN 10: 0387976558 ISBN 13: 9780387976556
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Descrizione libro Springer, 1991. Condizione libro: New. Contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. This book includes a number of problems and exercises. Series: Graduate Texts in Mathematics. Num Pages: 493 pages, biography. BIC Classification: PBT; PBWL. Category: (P) Professional & Vocational; (UP) Postgraduate, Research & Scholarly; (UU) Undergraduate. Dimension: 235 x 155 x 25. Weight in Grams: 728. . 1991. 2nd. Paperback. . . . . . Codice libro della libreria V9780387976556

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Ioannis Karatzas
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ISBN 10: 0387976558 ISBN 13: 9780387976556
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