Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Second Edition - Rilegato
Libro 20 di 71: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
Sinossi
In recent years the growing importance of derivative products financial markets has increased financial institutions' demands for mathematical skills. This book introduces the mathematical methods of financial modeling with clear explanations of the most useful models. Introduction to Stochastic Calculus begins with an elementary presentation of discrete models, including the Cox-Ross-Rubenstein model. This book will be valued by derivatives trading, marketing, and research divisions of investment banks and other institutions, and also by graduate students and research academics in applied probability and finance theory.
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Contenuti
Introduction. Discrete-time models. Optimal stopping problem and American options. Brownian motion and stochastic differential equations. The Black-Scholes model. Option pricing and partial differential equations. Interest rate models. Asset models with jumps. Simulation and algorithms for financial models. Appendix. References. Index
Product Description
Book by Lamberton Damien Lapeyre Bernard
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Altre edizioni note dello stesso titolo
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance
Da: HPB-Ruby, Dallas, TX, U.S.A.
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hardcover. Condizione: Very Good. Connecting readers with great books since 1972! Used books may not include companion materials, and may have some shelf wear or limited writing. We ship orders daily and Customer Service is our top priority! Codice articolo S_455702461
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance
Da: Better World Books Ltd, Dunfermline, Regno Unito
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance
Editore:
Chapman and Hall/CRC, 2000
ISBN 10: 0412718006
ISBN 13: 9780412718007
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Da: Books that Benefit, Fawley, Regno Unito
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Hardcover. Condizione: Good+. No Jacket. Hard cover - Good+. 185 pages. Content Good+. (415g) Photo on request. As Books that Benefit gives the proceeds from the sale of this book to charity correct postage will be asked for when more than default price quoted. Codice articolo 006197
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series) Lamberton, Damien; Lapeyre, Bernard; Rabeau, Nicolas and Mantion, Francois
Da: myVend, Altötting, Germania
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Jun 13, 1996. Condizione: Used: Very Good. Inkl. Rechnung nach §19 - Buch stammt aus aufgelà ster Lehrbuchsammlung, Label, Stempel und Notizen mà glich. Codice articolo RA-1RV1-DW16
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Introduction to stochastic calculus applied to finance. Ex-Library.
Editore:
Chapman & Hall, London, &c., 1996
ISBN 10: 0412718006
ISBN 13: 9780412718007
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Da: Yushodo Co., Ltd., Fuefuki-shi, Yamanashi Pref., Giappone
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series) Lamberton, Damien; Lapeyre, Bernard; Rabeau, Nicolas and Mantion, Francois
Da: online-buch-de, Dozwil, Svizzera
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Jun 13, 1996. Condizione: gebraucht; wie neu. Codice articolo 507-3-1-17
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series)
Da: Antiquariat Bernhardt, Kassel, Germania
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Condizione: Sehr gut. Reprinted. XI, 182 Seiten, Zust: Gutes Exemplar. Schneller Versand und persönlicher Service - jedes Buch händisch geprüft und beschrieben - aus unserem Familienbetrieb seit über 25 Jahren. Eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer liegt jeder unserer Lieferungen bei. Wir versenden mit der deutschen Post. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 388 gebundene Ausgabe gebundene Ausgabe. Codice articolo 493342
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