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Sinossi
In recent years the growing importance of derivative products financial markets has increased financial institutions' demands for mathematical skills. This book introduces the mathematical methods of financial modeling with clear explanations of the most useful models. Introduction to Stochastic Calculus begins with an elementary presentation of discrete models, including the Cox-Ross-Rubenstein model. This book will be valued by derivatives trading, marketing, and research divisions of investment banks and other institutions, and also by graduate students and research academics in applied probability and finance theory.
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Contenuti
Introduction. Discrete-time models. Optimal stopping problem and American options. Brownian motion and stochastic differential equations. The Black-Scholes model. Option pricing and partial differential equations. Interest rate models. Asset models with jumps. Simulation and algorithms for financial models. Appendix. References. Index
Product Description
Book by Lamberton Damien Lapeyre Bernard
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Introduction to stochastic calculus applied to finance
Da: Antiquariat Bookfarm, Löbnitz, Germania
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1. ed., reprinted. Ehemaliges Bibliotheksexemplar mit Stempel innen und Bibliothekssignatur auf Einband in gutem Zustand. Ex-library with stamp and catalogue number on spine. GOOD condition, some traces of use. Sh 613ü-1 9780412718007 Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 550. Codice articolo 2080115
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance
Da: Better World Books, Mishawaka, IN, U.S.A.
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance
Editore:
Chapman and Hall/CRC, 2000
ISBN 10: 0412718006
ISBN 13: 9780412718007
Antico o usato
Rilegato
Da: Books that Benefit, Fawley, Regno Unito
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Hardcover. Condizione: Good+. No Jacket. Hard cover - Good+. 185 pages. Content Good+. (415g) Photo on request. As Books that Benefit gives the proceeds from the sale of this book to charity correct postage will be asked for when more than default price quoted. Codice articolo 006197
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series) Lamberton, Damien; Lapeyre, Bernard; Rabeau, Nicolas and Mantion, Francois
Da: myVend, Altötting, Germania
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Condizione: Used: Very Good. Inkl. Rechnung nach §19 - Buch stammt aus aufgelà ster Lehrbuchsammlung, Label, Stempel und Notizen mà glich. Codice articolo RA-1RV1-DW16
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series).
Da: Antiquariat Bernhardt, Kassel, Germania
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gebundene Ausgabe. Condizione: Sehr gut. Zust: Gutes Exemplar. XI, 182 Seiten, Englisch 388g. Codice articolo 493342
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series) Lamberton, Damien; Lapeyre, Bernard; Rabeau, Nicolas and Mantion, Francois
Da: online-buch-de, Dozwil, Svizzera
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Condizione: gebraucht; wie neu. Codice articolo 507-3-1-17
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