Dynamic Copula Methods in Finance

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9780470683071: Dynamic Copula Methods in Finance

The latest tools and techniques for pricing and risk management This book introduces readers to the use of copula functions to represent the dynamics of financial assets and risk factors, integrated temporal and cross-section applications. The first part of the book will briefly introduce the standard the theory of copula functions, before examining the link between copulas and Markov processes. It will then introduce new techniques to design Markov processes that are suited to represent the dynamics of market risk factors and their co-movement, providing techniques to both estimate and simulate such dynamics. The second part of the book will show readers how to apply these methods to the evaluation of pricing of multivariate derivative contracts in the equity and credit markets. It will then move on to explore the applications of joint temporal and cross-section aggregation to the problem of risk integration.

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1.

Umberto Cherubini, Sabrina Mulinacci, Fabio Gobbi, Silvia Romagnoli
Editore: Wiley (2011)
ISBN 10: 0470683074 ISBN 13: 9780470683071
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(RICHMOND, TX, U.S.A.)
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Descrizione libro Wiley, 2011. Hardcover. Condizione libro: New. 1. Codice libro della libreria DADAX0470683074

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2.

Cherubini, Umberto; Mulinacci, Sabrina; Gobbi, Fabio; Romagnoli, Silvia
Editore: Wiley (2011)
ISBN 10: 0470683074 ISBN 13: 9780470683071
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(Rumford, ME, U.S.A.)
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Descrizione libro Wiley, 2011. Hardcover. Condizione libro: New. book. Codice libro della libreria 0470683074

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3.

Umberto Cherubini, Sabrina Mulinacci, Fabio Gobbi
Editore: John Wiley and Sons Ltd, United Kingdom (2011)
ISBN 10: 0470683074 ISBN 13: 9780470683071
Nuovi Rilegato Prima edizione Quantità: 10
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Descrizione libro John Wiley and Sons Ltd, United Kingdom, 2011. Hardback. Condizione libro: New. 1. Auflage. 250 x 174 mm. Language: English . Brand New Book. The latest tools and techniques for pricing and risk management This book introduces readers to the use of copula functions to represent the dynamics of financial assets and risk factors, integrated temporal and cross-section applications. The first part of the book will briefly introduce the standard the theory of copula functions, before examining the link between copulas and Markov processes. It will then introduce new techniques to design Markov processes that are suited to represent the dynamics of market risk factors and their co-movement, providing techniques to both estimate and simulate such dynamics. The second part of the book will show readers how to apply these methods to the evaluation of pricing of multivariate derivative contracts in the equity and credit markets. It will then move on to explore the applications of joint temporal and cross-section aggregation to the problem of risk integration. Codice libro della libreria AAH9780470683071

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Umberto Cherubini, Sabrina Mulinacci, Fabio Gobbi
Editore: John Wiley and Sons Ltd, United Kingdom (2011)
ISBN 10: 0470683074 ISBN 13: 9780470683071
Nuovi Rilegato Quantità: 10
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The Book Depository
(London, Regno Unito)
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Descrizione libro John Wiley and Sons Ltd, United Kingdom, 2011. Hardback. Condizione libro: New. 250 x 174 mm. Language: English . Brand New Book. The latest tools and techniques for pricing and risk management This book introduces readers to the use of copula functions to represent the dynamics of financial assets and risk factors, integrated temporal and cross-section applications. The first part of the book will briefly introduce the standard the theory of copula functions, before examining the link between copulas and Markov processes. It will then introduce new techniques to design Markov processes that are suited to represent the dynamics of market risk factors and their co-movement, providing techniques to both estimate and simulate such dynamics. The second part of the book will show readers how to apply these methods to the evaluation of pricing of multivariate derivative contracts in the equity and credit markets. It will then move on to explore the applications of joint temporal and cross-section aggregation to the problem of risk integration. Codice libro della libreria AAH9780470683071

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5.

Umberto Cherubini
Editore: Wiley 2011-10-28, Chichester (2011)
ISBN 10: 0470683074 ISBN 13: 9780470683071
Nuovi Rilegato Quantità: 5
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Blackwell's
(Oxford, OX, Regno Unito)
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Descrizione libro Wiley 2011-10-28, Chichester, 2011. hardback. Condizione libro: New. Codice libro della libreria 9780470683071

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6.

Cherubini, Umberto, Mulinacci, Sabrina,
Editore: Wiley (2011)
ISBN 10: 0470683074 ISBN 13: 9780470683071
Nuovi Rilegato Quantità: 2
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(North Miami Beach, FL, U.S.A.)
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Descrizione libro Wiley, 2011. Hardcover. Condizione libro: New. Codice libro della libreria P110470683074

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7.

Umberto Cherubini
Editore: John Wiley and#38; Sons (2011)
ISBN 10: 0470683074 ISBN 13: 9780470683071
Nuovi Quantità: 13
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Books2Anywhere
(Fairford, GLOS, Regno Unito)
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Descrizione libro John Wiley and#38; Sons, 2011. HRD. Condizione libro: New. New Book. Shipped from UK in 4 to 14 days. Established seller since 2000. Codice libro della libreria FW-9780470683071

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8.

Umberto Cherubini (University of Bologna); Sabrina Mulinacci (University of Bologna); Fabio Gobbi; Silvia Romagnoli
Editore: John Wiley and Sons
ISBN 10: 0470683074 ISBN 13: 9780470683071
Nuovi Quantità: > 20
Da
INDOO
(Avenel, NJ, U.S.A.)
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Descrizione libro John Wiley and Sons. Condizione libro: New. Brand New. Codice libro della libreria 0470683074

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9.

UMBERTO CHERUBINI
ISBN 10: 0470683074 ISBN 13: 9780470683071
Nuovi Rilegato Quantità: 1
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Herb Tandree Philosophy Books
(Stroud, GLOS, Regno Unito)
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Descrizione libro 2011. Hardback. Condizione libro: NEW. 9780470683071 This listing is a new book, a title currently in-print which we order directly and immediately from the publisher. Codice libro della libreria HTANDREE0780395

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10.

Umberto Cherubini
ISBN 10: 0470683074 ISBN 13: 9780470683071
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Descrizione libro 2011. Hardcover. Condizione libro: New. 1st. 176mm x 252mm x 24mm. Hardcover. The latest tools and techniques for pricing and risk management This book introduces readers to the use of copula functions to represent the dynamics of financial assets and r.Shipping may be from our Sydney, NSW warehouse or from our UK or US warehouse, depending on stock availability. 288 pages. 0.658. Codice libro della libreria 9780470683071

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