GARCH Models: Structure, Statistical Inference and Financial Applications

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9780470683910: GARCH Models: Structure, Statistical Inference and Financial Applications

This book provides a comprehensive and systematic approach to understanding GARCH time series models and their applications whilst presenting the most advanced results concerning the theory and practical aspects of GARCH. The probability structure of standard GARCH models is studied in detail as well as statistical inference such as identification, estimation and tests. The book also provides coverage of several extensions such as asymmetric and multivariate models and looks at financial applications.

Key features: * Provides up-to-date coverage of the current research in the probability, statistics and econometric theory of GARCH models. * Numerous illustrations and applications to real financial series are provided. * Supporting website featuring R codes, Fortran programs and data sets. * Presents a large collection of problems and exercises.

This authoritative, state-of-the-art reference is ideal for graduate students, researchers and practitioners in business and finance seeking to broaden their skills of understanding of econometric time series models.

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1.

Francq, Christian; Zakoian, Jean-michel
Editore: John Wiley and Sons Ltd, United States (2010)
ISBN 10: 0470683910 ISBN 13: 9780470683910
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Descrizione libro John Wiley and Sons Ltd, United States, 2010. Hardback. Condizione libro: New. 250 x 174 mm. Language: English . Brand New Book. This book provides a comprehensive and systematic approach to understanding GARCH time series models and their applications whilst presenting the most advanced results concerning the theory and practical aspects of GARCH. The probability structure of standard GARCH models is studied in detail as well as statistical inference such as identification, estimation and tests. The book also provides coverage of several extensions such as asymmetric and multivariate models and looks at financial applications. Key features: * Provides up-to-date coverage of the current research in the probability, statistics and econometric theory of GARCH models. * Numerous illustrations and applications to real financial series are provided. * Supporting website featuring R codes, Fortran programs and data sets. * Presents a large collection of problems and exercises. This authoritative, state-of-the-art reference is ideal for graduate students, researchers and practitioners in business and finance seeking to broaden their skills of understanding of econometric time series models. Codice libro della libreria AAH9780470683910

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Francq, Christian; Zakoian, Jean-michel
Editore: Wileyand#8211;Blackwell (2010)
ISBN 10: 0470683910 ISBN 13: 9780470683910
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Descrizione libro Wileyand#8211;Blackwell, 2010. HRD. Condizione libro: New. New Book. Shipped from UK in 4 to 14 days. Established seller since 2000. Codice libro della libreria FW-9780470683910

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Francq, Christian; Zakoian, Jean-michel
Editore: Wiley (2010)
ISBN 10: 0470683910 ISBN 13: 9780470683910
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Descrizione libro Wiley, 2010. Condizione libro: New. Brand New, Unread Copy in Perfect Condition. A+ Customer Service! Summary: Provides statistical methods required in the analysis of GARCH models. Covers various aspects of GARCH modeling such as probability properties, identifying an appropriate model and financial applications. Looks at applications such as economic interpretation, illustrated with data sets in R. Codice libro della libreria ABE_book_new_0470683910

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Francq, Christian; Zakoian, Jean-michel
Editore: John Wiley and Sons Ltd, United States (2010)
ISBN 10: 0470683910 ISBN 13: 9780470683910
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Descrizione libro John Wiley and Sons Ltd, United States, 2010. Hardback. Condizione libro: New. 1. Auflage. 250 x 174 mm. Language: English . Brand New Book. This book provides a comprehensive and systematic approach to understanding GARCH time series models and their applications whilst presenting the most advanced results concerning the theory and practical aspects of GARCH. The probability structure of standard GARCH models is studied in detail as well as statistical inference such as identification, estimation and tests. The book also provides coverage of several extensions such as asymmetric and multivariate models and looks at financial applications. Key features: * Provides up-to-date coverage of the current research in the probability, statistics and econometric theory of GARCH models. * Numerous illustrations and applications to real financial series are provided. * Supporting website featuring R codes, Fortran programs and data sets. * Presents a large collection of problems and exercises. This authoritative, state-of-the-art reference is ideal for graduate students, researchers and practitioners in business and finance seeking to broaden their skills of understanding of econometric time series models. Codice libro della libreria AAH9780470683910

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ISBN 10: 0470683910 ISBN 13: 9780470683910
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Francq, Christian; Zakoian, Jean-michel
Editore: Wiley (2010)
ISBN 10: 0470683910 ISBN 13: 9780470683910
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