GARCH Models: Structure, Statistical Inference and Financial Applications

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9780470683910: GARCH Models: Structure, Statistical Inference and Financial Applications

This book provides a comprehensive and systematic approach to understanding GARCH time series models and their applications whilst presenting the most advanced results concerning the theory and practical aspects of GARCH. The probability structure of standard GARCH models is studied in detail as well as statistical inference such as identification, estimation and tests. The book also provides coverage of several extensions such as asymmetric and multivariate models and looks at financial applications.

Key features: * Provides up-to-date coverage of the current research in the probability, statistics and econometric theory of GARCH models. * Numerous illustrations and applications to real financial series are provided. * Supporting website featuring R codes, Fortran programs and data sets. * Presents a large collection of problems and exercises.

This authoritative, state-of-the-art reference is ideal for graduate students, researchers and practitioners in business and finance seeking to broaden their skills of understanding of econometric time series models.

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1.

Christian Francq, Jean-michel Zakoian
Editore: John Wiley and Sons Ltd, United States (2010)
ISBN 10: 0470683910 ISBN 13: 9780470683910
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Descrizione libro John Wiley and Sons Ltd, United States, 2010. Hardback. Condizione libro: New. 1. Auflage. 250 x 174 mm. Language: English . Brand New Book. This book provides a comprehensive and systematic approach to understanding GARCH time series models and their applications whilst presenting the most advanced results concerning the theory and practical aspects of GARCH. The probability structure of standard GARCH models is studied in detail as well as statistical inference such as identification, estimation and tests. The book also provides coverage of several extensions such as asymmetric and multivariate models and looks at financial applications. Key features: * Provides up-to-date coverage of the current research in the probability, statistics and econometric theory of GARCH models. * Numerous illustrations and applications to real financial series are provided. * Supporting website featuring R codes, Fortran programs and data sets. * Presents a large collection of problems and exercises. This authoritative, state-of-the-art reference is ideal for graduate students, researchers and practitioners in business and finance seeking to broaden their skills of understanding of econometric time series models. Codice libro della libreria AAH9780470683910

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Christian Francq, Jean-michel Zakoian
Editore: John Wiley and Sons Ltd, United States (2010)
ISBN 10: 0470683910 ISBN 13: 9780470683910
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Descrizione libro John Wiley and Sons Ltd, United States, 2010. Hardback. Condizione libro: New. 1. Auflage. 250 x 174 mm. Language: English . Brand New Book. This book provides a comprehensive and systematic approach to understanding GARCH time series models and their applications whilst presenting the most advanced results concerning the theory and practical aspects of GARCH. The probability structure of standard GARCH models is studied in detail as well as statistical inference such as identification, estimation and tests. The book also provides coverage of several extensions such as asymmetric and multivariate models and looks at financial applications. Key features: * Provides up-to-date coverage of the current research in the probability, statistics and econometric theory of GARCH models. * Numerous illustrations and applications to real financial series are provided. * Supporting website featuring R codes, Fortran programs and data sets. * Presents a large collection of problems and exercises. This authoritative, state-of-the-art reference is ideal for graduate students, researchers and practitioners in business and finance seeking to broaden their skills of understanding of econometric time series models. Codice libro della libreria AAH9780470683910

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Christian Francq, Jean-Michel Zakoian
ISBN 10: 0470683910 ISBN 13: 9780470683910
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Christian Francq, Jean-Michel Zakoian
Editore: John Wiley and Sons Ltd
ISBN 10: 0470683910 ISBN 13: 9780470683910
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Christian Francq
Editore: Wileyand#8211;Blackwell (2010)
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Christian Francq, Jean-Michel Zakoian
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Christian Francq, Jean-Michel Zakoian
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