Fat-tailed And Skewed Asset Return Distributions: Implications for Risk Management, Portfolio Selection, And Option Pricing

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9780471718864: Fat-tailed And Skewed Asset Return Distributions: Implications for Risk Management, Portfolio Selection, And Option Pricing

While mainstream financial theories and applications assume that asset returns are normally distributed, overwhelming empirical evidence shows otherwise. Yet many professionals don't appreciate the highly statistical models that take this empirical evidence into consideration. "Fat Tailed and Skewed Asset Return Distributions" examines this dilemma and offers readers a less technical look at how portfolio selection, risk management, and option pricing modeling should and can be undertaken when the assumption of a non normal distribution for asset returns is violated. Topics covered in this comprehensive book include an extensive discussion of probability distributions, estimating probability distributions, portfolio selection, alternative risk measures, and much more. "Fat Tailed and Skewed Asset Return Distributions" provides a bridge between the highly technical theory of statistical distributional analysis, stochastic processes, and econometrics of financial returns and real world risk management and investments.

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Svetlozar T. Rachev, Christian Menn and Frank J. F
ISBN 10: 0471718866 ISBN 13: 9780471718864
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Rachev
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