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Sinossi
Anyone interested in financial markets soon discovers that changes in prices are frequently substantial and always difficult to forecast. This book describes this behavior from a statistical perspective, recording prices at regular intervals, thereby determining trends from which to anticipate future prices and potential volatility of markets.Covers variance ratio and chaos tests. -- Includes new data sets, including stock returns. -- Volatility chapters emphasize ARCH models. -- Includes new chapters on forecasting volatility and options valuation.
Le informazioni nella sezione "Riassunto" possono far riferimento a edizioni diverse di questo titolo.
- EditoreJohn Wiley & Son Ltd
- Data di pubblicazione1995
- ISBN 10 0471953199
- ISBN 13 9780471953197
- RilegaturaCopertina flessibile
- Numero edizione2
- Numero di pagine320
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