Stochastic Calculus for Finance

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9780521175739: Stochastic Calculus for Finance

This book focuses specifically on the key results in stochastic processes that have become essential for finance practitioners to understand. The authors study the Wiener process and Itô integrals in some detail, with a focus on results needed for the Black–Scholes option pricing model. After developing the required martingale properties of this process, the construction of the integral and the Itô formula (proved in detail) become the centrepiece, both for theory and applications, and to provide concrete examples of stochastic differential equations used in finance. Finally, proofs of the existence, uniqueness and the Markov property of solutions of (general) stochastic equations complete the book. Using careful exposition and detailed proofs, this book is a far more accessible introduction to Itô calculus than most texts. Students, practitioners and researchers will benefit from its rigorous, but unfussy, approach to technical issues. Solutions to the exercises are available online.

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Recensione:

'… a very accessible and comprehensive introduction.' Robert Stelzer, Mathematical Reviews

Descrizione del libro:

This brief but full introduction to basic stochastic processes contains key results that have become essential for finance practitioners and provides a solid grounding for understanding the Black–Scholes option pricing model. Students, practitioners and researchers will benefit from the authors' rigorous, but unfussy, approach to technical issues.

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1.

Marek Capinski, Ekkehard Kopp, Janusz Traple
Editore: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, United Kingdom (2012)
ISBN 10: 0521175739 ISBN 13: 9780521175739
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Descrizione libro CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, United Kingdom, 2012. Paperback. Condizione libro: New. 294 x 206 mm. Language: English . Brand New Book. This book focuses specifically on the key results in stochastic processes that have become essential for finance practitioners to understand. The authors study the Wiener process and Ito integrals in some detail, with a focus on results needed for the Black-Scholes option pricing model. After developing the required martingale properties of this process, the construction of the integral and the Ito formula (proved in detail) become the centrepiece, both for theory and applications, and to provide concrete examples of stochastic differential equations used in finance. Finally, proofs of the existence, uniqueness and the Markov property of solutions of (general) stochastic equations complete the book. Using careful exposition and detailed proofs, this book is a far more accessible introduction to Ito calculus than most texts. Students, practitioners and researchers will benefit from its rigorous, but unfussy, approach to technical issues. Solutions to the exercises are available online. Codice libro della libreria AAA9780521175739

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Capinski, Marek
Editore: Cambridge University Press (2012)
ISBN 10: 0521175739 ISBN 13: 9780521175739
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Descrizione libro Cambridge University Press, 2012. PAP. Condizione libro: New. New Book. Shipped from UK in 4 to 14 days. Established seller since 2000. Codice libro della libreria FM-9780521175739

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Marek Capinski, Ekkehard Kopp, Janusz Traple
Editore: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, United Kingdom (2012)
ISBN 10: 0521175739 ISBN 13: 9780521175739
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Descrizione libro CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, United Kingdom, 2012. Paperback. Condizione libro: New. 294 x 206 mm. Language: English . Brand New Book. This book focuses specifically on the key results in stochastic processes that have become essential for finance practitioners to understand. The authors study the Wiener process and Ito integrals in some detail, with a focus on results needed for the Black-Scholes option pricing model. After developing the required martingale properties of this process, the construction of the integral and the Ito formula (proved in detail) become the centrepiece, both for theory and applications, and to provide concrete examples of stochastic differential equations used in finance. Finally, proofs of the existence, uniqueness and the Markov property of solutions of (general) stochastic equations complete the book. Using careful exposition and detailed proofs, this book is a far more accessible introduction to Ito calculus than most texts. Students, practitioners and researchers will benefit from its rigorous, but unfussy, approach to technical issues. Solutions to the exercises are available online. Codice libro della libreria AAA9780521175739

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Capinski, Marek
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Capiski, Marek/ Kopp, Ekkehard
Editore: Cambridge Univ Pr (2012)
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Ekkehard Kopp; Janusz Traple; Marek Capi?ski
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Capi Ski, Marek
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MAREK CAPIÅ„SKI , EKKEHARD KOPP , JANUSZ TRAPLE
ISBN 10: 0521175739 ISBN 13: 9780521175739
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Herb Tandree Philosophy Books
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Capi?ski, Marek; Kopp, Ekkehard; Traple, Janusz
Editore: Cambridge University Press
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Capi?ski, Marek
Editore: Cambridge University Press (2012)
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