The Concepts and Practice of Mathematical Finance (Mathematics, Finance and Risk)

Valutazione media 4,13
( su 39 valutazioni fornite da Goodreads )
 
9780521514088: The Concepts and Practice of Mathematical Finance (Mathematics, Finance and Risk)

An ideal introduction for those starting out as practitioners of mathematical finance, this book provides a clear understanding of the intuition behind derivatives pricing, how models are implemented, and how they are used and adapted in practice. Strengths and weaknesses of different models, e.g. Black-Scholes, stochastic volatility, jump-diffusion and variance gamma, are examined. Both the theory and the implementation of the industry-standard LIBOR market model are considered in detail. Each pricing problem is approached using multiple techniques including the well-known PDE and martingale approaches. This second edition contains many more worked examples and over 200 exercises with detailed solutions. Extensive appendices provide a guide to jargon, a recap of the elements of probability theory, and a collection of computer projects. The author brings to this book a blend of practical experience and rigorous mathematical background and supplies here the working knowledge needed to become a good quantitative analyst.

Le informazioni nella sezione "Riassunto" possono far riferimento a edizioni diverse di questo titolo.

Book Description:

The second edition of a successful text providing the working knowledge needed to become a good quantitative analyst. An ideal introduction to mathematical finance, readers will gain a clear understanding of the intuition behind derivatives pricing, how models are implemented, and how they are used and adapted in practice.

About the Author:

Mark S. Joshi is a Professor in the Centre for Actuarial Studies at the University of Melbourne. He has wide experience of teaching courses in financial mathematics and has previously held posts at the University of Cambridge and at Royal Bank of Scotland Group Risk Management. In February 2004 he was appointed Head of Quantitative Research Centre (QUARC) at RBS. He is the author of six books and numerous papers on both financial and pure mathematics, and has been an invited speaker at many international conferences.

Le informazioni nella sezione "Su questo libro" possono far riferimento a edizioni diverse di questo titolo.

I migliori risultati di ricerca su AbeBooks

1.

Mark S. Joshi
Editore: Cambridge University Press 2008-10-30, Cambridge (2008)
ISBN 10: 0521514088 ISBN 13: 9780521514088
Nuovi Rilegato Quantità: > 20
Da
Blackwell's
(Oxford, OX, Regno Unito)
Valutazione libreria
[?]

Descrizione libro Cambridge University Press 2008-10-30, Cambridge, 2008. hardback. Condizione libro: New. Codice libro della libreria 9780521514088

Maggiori informazioni su questa libreria | Fare una domanda alla libreria

Compra nuovo
EUR 56,42
Convertire valuta

Aggiungere al carrello

Spese di spedizione: EUR 3,35
Da: Regno Unito a: U.S.A.
Destinazione, tempi e costi

2.

M.S. Joshi
Editore: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, United Kingdom (2008)
ISBN 10: 0521514088 ISBN 13: 9780521514088
Nuovi Rilegato Quantità: 1
Da
The Book Depository US
(London, Regno Unito)
Valutazione libreria
[?]

Descrizione libro CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, United Kingdom, 2008. Hardback. Condizione libro: New. 2nd Revised edition. Language: English . Brand New Book. An ideal introduction for those starting out as practitioners of mathematical finance, this book provides a clear understanding of the intuition behind derivatives pricing, how models are implemented, and how they are used and adapted in practice. Strengths and weaknesses of different models, e.g. Black-Scholes, stochastic volatility, jump-diffusion and variance gamma, are examined. Both the theory and the implementation of the industry-standard LIBOR market model are considered in detail. Each pricing problem is approached using multiple techniques including the well-known PDE and martingale approaches. This second edition contains many more worked examples and over 200 exercises with detailed solutions. Extensive appendices provide a guide to jargon, a recap of the elements of probability theory, and a collection of computer projects. The author brings to this book a blend of practical experience and rigorous mathematical background and supplies here the working knowledge needed to become a good quantitative analyst. Codice libro della libreria LIB9780521514088

Maggiori informazioni su questa libreria | Fare una domanda alla libreria

Compra nuovo
EUR 68,49
Convertire valuta

Aggiungere al carrello

Spese di spedizione: GRATIS
Da: Regno Unito a: U.S.A.
Destinazione, tempi e costi

3.

M.S. Joshi
Editore: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, United Kingdom (2008)
ISBN 10: 0521514088 ISBN 13: 9780521514088
Nuovi Rilegato Quantità: 1
Da
The Book Depository
(London, Regno Unito)
Valutazione libreria
[?]

Descrizione libro CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, United Kingdom, 2008. Hardback. Condizione libro: New. 2nd Revised edition. Language: English . Brand New Book. An ideal introduction for those starting out as practitioners of mathematical finance, this book provides a clear understanding of the intuition behind derivatives pricing, how models are implemented, and how they are used and adapted in practice. Strengths and weaknesses of different models, e.g. Black-Scholes, stochastic volatility, jump-diffusion and variance gamma, are examined. Both the theory and the implementation of the industry-standard LIBOR market model are considered in detail. Each pricing problem is approached using multiple techniques including the well-known PDE and martingale approaches. This second edition contains many more worked examples and over 200 exercises with detailed solutions. Extensive appendices provide a guide to jargon, a recap of the elements of probability theory, and a collection of computer projects. The author brings to this book a blend of practical experience and rigorous mathematical background and supplies here the working knowledge needed to become a good quantitative analyst. Codice libro della libreria LIB9780521514088

Maggiori informazioni su questa libreria | Fare una domanda alla libreria

Compra nuovo
EUR 68,97
Convertire valuta

Aggiungere al carrello

Spese di spedizione: GRATIS
Da: Regno Unito a: U.S.A.
Destinazione, tempi e costi

4.

Joshi, Mark S.
Editore: Cambridge University Press (2008)
ISBN 10: 0521514088 ISBN 13: 9780521514088
Nuovi Quantità: > 20
Print on Demand
Da
Pbshop
(Wood Dale, IL, U.S.A.)
Valutazione libreria
[?]

Descrizione libro Cambridge University Press, 2008. HRD. Condizione libro: New. New Book.Shipped from US within 10 to 14 business days.THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Codice libro della libreria IP-9780521514088

Maggiori informazioni su questa libreria | Fare una domanda alla libreria

Compra nuovo
EUR 71,73
Convertire valuta

Aggiungere al carrello

Spese di spedizione: EUR 3,40
In U.S.A.
Destinazione, tempi e costi

5.

Joshi, Mark S.
Editore: Cambridge University Press (2016)
ISBN 10: 0521514088 ISBN 13: 9780521514088
Nuovi Paperback Quantità: 1
Print on Demand
Da
Ria Christie Collections
(Uxbridge, Regno Unito)
Valutazione libreria
[?]

Descrizione libro Cambridge University Press, 2016. Paperback. Condizione libro: New. PRINT ON DEMAND Book; New; Publication Year 2016; Not Signed; Fast Shipping from the UK. No. book. Codice libro della libreria ria9780521514088_lsuk

Maggiori informazioni su questa libreria | Fare una domanda alla libreria

Compra nuovo
EUR 70,81
Convertire valuta

Aggiungere al carrello

Spese di spedizione: EUR 4,33
Da: Regno Unito a: U.S.A.
Destinazione, tempi e costi

6.

Mark S. Joshi
Editore: Cambridge University Press (2008)
ISBN 10: 0521514088 ISBN 13: 9780521514088
Nuovi Rilegato Quantità: 1
Da
Revaluation Books
(Exeter, Regno Unito)
Valutazione libreria
[?]

Descrizione libro Cambridge University Press, 2008. Hardcover. Condizione libro: Brand New. 2nd edition. 525 pages. 9.76x7.09x1.26 inches. In Stock. Codice libro della libreria __0521514088

Maggiori informazioni su questa libreria | Fare una domanda alla libreria

Compra nuovo
EUR 69,27
Convertire valuta

Aggiungere al carrello

Spese di spedizione: EUR 6,71
Da: Regno Unito a: U.S.A.
Destinazione, tempi e costi

7.

Joshi
Editore: Cambridge University Press (2008)
ISBN 10: 0521514088 ISBN 13: 9780521514088
Nuovi Rilegato Quantità: 1
Da
Valutazione libreria
[?]

Descrizione libro Cambridge University Press, 2008. Condizione libro: New. Codice libro della libreria L9780521514088

Maggiori informazioni su questa libreria | Fare una domanda alla libreria

Compra nuovo
EUR 72,08
Convertire valuta

Aggiungere al carrello

Spese di spedizione: EUR 3,99
Da: Germania a: U.S.A.
Destinazione, tempi e costi

8.

MARK S. JOSHI
ISBN 10: 0521514088 ISBN 13: 9780521514088
Nuovi Rilegato Quantità: 1
Da
Herb Tandree Philosophy Books
(Stroud, GLOS, Regno Unito)
Valutazione libreria
[?]

Descrizione libro 2008. Hardback. Condizione libro: NEW. 9780521514088 This listing is a new book, a title currently in-print which we order directly and immediately from the publisher. Codice libro della libreria HTANDREE0460080

Maggiori informazioni su questa libreria | Fare una domanda alla libreria

Compra nuovo
EUR 70,25
Convertire valuta

Aggiungere al carrello

Spese di spedizione: EUR 8,94
Da: Regno Unito a: U.S.A.
Destinazione, tempi e costi

9.

Mark S. Joshi
Editore: Cambridge University Pr. Nov 2008 (2008)
ISBN 10: 0521514088 ISBN 13: 9780521514088
Nuovi Quantità: 1
Valutazione libreria
[?]

Descrizione libro Cambridge University Pr. Nov 2008, 2008. Buch. Condizione libro: Neu. Neuware - An ideal introduction for those starting out as practitioners of mathematical finance, this book provides a clear understanding of the intuition behind derivatives pricing, how models are implemented, and how they are used and adapted in practice. Strengths and weaknesses of different models, e.g. Black-Scholes, stochastic volatility, jump-diffusion and variance gamma, are examined. Both the theory and the implementation of the industry-standard LIBOR market model are considered in detail. Each pricing problem is approached using multiple techniques including the well-known PDE and martingale approaches. This second edition contains many more worked examples and over 200 exercises with detailed solutions. Extensive appendices provide a guide to jargon, a recap of the elements of probability theory, and a collection of computer projects. The author brings to this book a blend of practical experience and rigorous mathematical background and supplies here the working knowledge needed to become a good quantitative analyst. 500 pp. Englisch. Codice libro della libreria 9780521514088

Maggiori informazioni su questa libreria | Fare una domanda alla libreria

Compra nuovo
EUR 67,99
Convertire valuta

Aggiungere al carrello

Spese di spedizione: EUR 12,00
Da: Germania a: U.S.A.
Destinazione, tempi e costi

10.

Joshi, Mark S.
Editore: Cambridge University Press (2008)
ISBN 10: 0521514088 ISBN 13: 9780521514088
Nuovi Quantità: > 20
Print on Demand
Da
Books2Anywhere
(Fairford, GLOS, Regno Unito)
Valutazione libreria
[?]

Descrizione libro Cambridge University Press, 2008. HRD. Condizione libro: New. New Book. Delivered from our US warehouse in 10 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND.Established seller since 2000. Codice libro della libreria IP-9780521514088

Maggiori informazioni su questa libreria | Fare una domanda alla libreria

Compra nuovo
EUR 74,38
Convertire valuta

Aggiungere al carrello

Spese di spedizione: EUR 10,06
Da: Regno Unito a: U.S.A.
Destinazione, tempi e costi

Vedi altre copie di questo libro

Vedi tutti i risultati per questo libro