Introduction to the Mathematical and Statistical Foundations of Econometrics (Themes in Modern Econometrics)

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9780521542241: Introduction to the Mathematical and Statistical Foundations of Econometrics (Themes in Modern Econometrics)

The focus of this book is on clarifying the mathematical and statistical foundations of econometrics. Therefore, the text provides all the proofs, or at least motivations if proofs are too complicated, of the mathematical and statistical results necessary for understanding modern econometric theory. In this respect, it differs from other econometrics textbooks.

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Book Description:

This book is intended to be used in a first-semester Ph.D. level course in econometrics, but because it contains much advanced material, particularly in the appendices to the chapters, it is also suitable for a field course in econometric theory. The focus of this book is on understanding why rather than how the mathematical and statistical foundations of econometrics are established. Therefore, the text provides all the proofs, or at least motivations if proofs are too complicated, of the mathematical and statistical results necessary for understanding modern econometric theory. In this respect it differs from all other econometrics textbooks.

About the Author:

Herman J. Bierens is Professor of Economics at the Pennsylvania State University and part-time Professor of Econometrics at Tilburg University, The Netherlands. He is Associate Editor of the Journal of Econometrics and Econometric Reviews, and has been an Associate Editor of Econometrica. Professor Bierens has written two monographs, Robust Methods and Asymptotic Theory in Nonlinear Econometrics and Topics in Advanced Econometrics Cambridge University Press 1994), as well as numerous journal articles. His current research interests are model (mis)specification analysis in econometrics and its application in empirical research, time series econometrics, and the econometric analysis of dynamic stochastic general equilibrium models.

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Herman J. Bierens
ISBN 10: 0521542243 ISBN 13: 9780521542241
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Herman J. Bierens, Peter C. B. Phillips, Eric Ghysels, Richard J. Smith
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Descrizione libro Cambridge University Press. Paperback. Condizione libro: new. BRAND NEW PRINT ON DEMAND., Introduction to the Mathematical and Statistical Foundations of Econometrics, Herman J. Bierens, Peter C. B. Phillips, Eric Ghysels, Richard J. Smith, This book is intended for use in a rigorous introductory PhD level course in econometrics, or in a field course in econometric theory. It covers the measure-theoretical foundation of probability theory, the multivariate normal distribution with its application to classical linear regression analysis, various laws of large numbers, central limit theorems and related results for independent random variables as well as for stationary time series, with applications to asymptotic inference of M-estimators, and maximum likelihood theory. Some chapters have their own appendices containing the more advanced topics and/or difficult proofs. Moreover, there are three appendices with material that is supposed to be known. Appendix I contains a comprehensive review of linear algebra, including all the proofs. Appendix II reviews a variety of mathematical topics and concepts that are used throughout the main text, and Appendix III reviews complex analysis. Therefore, this book is uniquely self-contained. Codice libro della libreria B9780521542241

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Herman J. Bierens
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Descrizione libro CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, United Kingdom, 2004. Paperback. Condizione libro: New. Language: English . Brand New Book ***** Print on Demand *****.This book is intended for use in a rigorous introductory PhD level course in econometrics, or in a field course in econometric theory. It covers the measure-theoretical foundation of probability theory, the multivariate normal distribution with its application to classical linear regression analysis, various laws of large numbers, central limit theorems and related results for independent random variables as well as for stationary time series, with applications to asymptotic inference of M-estimators, and maximum likelihood theory. Some chapters have their own appendices containing the more advanced topics and/or difficult proofs. Moreover, there are three appendices with material that is supposed to be known. Appendix I contains a comprehensive review of linear algebra, including all the proofs. Appendix II reviews a variety of mathematical topics and concepts that are used throughout the main text, and Appendix III reviews complex analysis. Therefore, this book is uniquely self-contained. Codice libro della libreria AAV9780521542241

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Herman J. Bierens
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Bierens, Herman J.
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Herman J. Bierens
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Descrizione libro Cambridge Univ Pr, 2005. Paperback. Condizione libro: Brand New. 323 pages. 9.00x6.00x0.75 inches. In Stock. Codice libro della libreria __0521542243

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HERMAN J. BIERENS
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Bierens, Herman J.
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Herman J. Bierens
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