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"The systematic use of the conditional expectation approach to modelling throughout the text will provide readers with many useful insights. It is a very good and thought–provoking book. Much can be learnt from it, even by ′experts.′ Leonard Gill, University of Manchester
"The book is stong on linear dynamic modelling of time series and has an excellent coverage of recent developments in econometrics for non–stationery time series. Cointegration theory is given a comprehensive and clear treatment, including an exposition of the underlying probability background – stockastic processes on function spaces, Brownian motion and so on – which I found to enhance understanding considerably. This will be a useful book, particularly to those teaching advanced courses in time–series econometrics. Overall, it is a fine and well–written piece of work.
Times Higher Education Supplement
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Descrizione libro Paperback / softback. Condizione: New. New copy - Usually dispatched within 4 working days. * Covers time series modelling in detail* Discusses recent advances in estimation and testing theory, cointegration and unit roots* Presents unique treatment of modern asymptotic theory for time series* Incorporates material from lectures given at London School of Economics. . Codice articolo B9780631215844
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