Bayesian Estimation of Dsge Models

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9780691161082: Bayesian Estimation of Dsge Models

Dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models have become one of the workhorses of modern macroeconomics and are extensively used for academic research as well as forecasting and policy analysis at central banks. This book introduces readers to state-of-the-art computational techniques used in the Bayesian analysis of DSGE models. The book covers Markov chain Monte Carlo techniques for linearized DSGE models, novel sequential Monte Carlo methods that can be used for parameter inference, and the estimation of nonlinear DSGE models based on particle filter approximations of the likelihood function. The theoretical foundations of the algorithms are discussed in depth, and detailed empirical applications and numerical illustrations are provided. The book also gives invaluable advice on how to tailor these algorithms to specific applications and assess the accuracy and reliability of the computations. Bayesian Estimation of DSGE Models is essential reading for graduate students, academic researchers, and practitioners at policy institutions.

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L'autore:

Edward P. Herbst is an economist in the Division of Research and Statistics at the Federal Reserve Board. Frank Schorfheide is professor of economics at the University of Pennsylvania and research associate at the National Bureau of Economic Research.

Dalla quarta di copertina:

“This timely book collects in one place many of the key Markov chain Monte Carlo methods for numerical Bayesian inference along with many of their recent refinements. Written for applied users, it offers clear descriptions of each algorithm and illustrates how it can be used to estimate dynamic stochastic general equilibrium models in macroeconomics.”—James D. Hamilton, University of California, San Diego

“This is perhaps the most thorough book available on how to estimate DSGE models using sophisticated Bayesian computation tools. It is an excellent resource for professionals and advanced students of the topic.”—Serena Ng, Columbia University

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1.

Edward P. Herbst, Frank Schorfheide
Editore: Princeton University Press, United States (2016)
ISBN 10: 0691161089 ISBN 13: 9780691161082
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Descrizione libro Princeton University Press, United States, 2016. Hardback. Condizione libro: New. 216 x 140 mm. Language: English . Brand New Book. Dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models have become one of the workhorses of modern macroeconomics and are extensively used for academic research as well as forecasting and policy analysis at central banks. This book introduces readers to state-of-the-art computational techniques used in the Bayesian analysis of DSGE models. The book covers Markov chain Monte Carlo techniques for linearized DSGE models, novel sequential Monte Carlo methods that can be used for parameter inference, and the estimation of nonlinear DSGE models based on particle filter approximations of the likelihood function. The theoretical foundations of the algorithms are discussed in depth, and detailed empirical applications and numerical illustrations are provided. The book also gives invaluable advice on how to tailor these algorithms to specific applications and assess the accuracy and reliability of the computations. Bayesian Estimation of DSGE Models is essential reading for graduate students, academic researchers, and practitioners at policy institutions. Codice libro della libreria AAU9780691161082

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Herbst, Edward; Schorfheide, Frank
ISBN 10: 0691161089 ISBN 13: 9780691161082
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Edward P. Herbst, Frank Schorfheide
Editore: Princeton University Press, United States (2016)
ISBN 10: 0691161089 ISBN 13: 9780691161082
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Descrizione libro Princeton University Press, United States, 2016. Hardback. Condizione libro: New. 216 x 140 mm. Language: English . Brand New Book. Dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models have become one of the workhorses of modern macroeconomics and are extensively used for academic research as well as forecasting and policy analysis at central banks. This book introduces readers to state-of-the-art computational techniques used in the Bayesian analysis of DSGE models. The book covers Markov chain Monte Carlo techniques for linearized DSGE models, novel sequential Monte Carlo methods that can be used for parameter inference, and the estimation of nonlinear DSGE models based on particle filter approximations of the likelihood function. The theoretical foundations of the algorithms are discussed in depth, and detailed empirical applications and numerical illustrations are provided. The book also gives invaluable advice on how to tailor these algorithms to specific applications and assess the accuracy and reliability of the computations. Bayesian Estimation of DSGE Models is essential reading for graduate students, academic researchers, and practitioners at policy institutions. Codice libro della libreria AAU9780691161082

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Herbst, Edward P.; Schorfheide, Frank
Editore: Princeton University Press (2015)
ISBN 10: 0691161089 ISBN 13: 9780691161082
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Descrizione libro Princeton University Press, 2015. Condizione libro: New. Series: The Econometric and Tinbergen Institutes Lectures. Num Pages: 296 pages, 34 line illus. 23 tables. BIC Classification: KCB; KCH. Category: (P) Professional & Vocational; (U) Tertiary Education (US: College). Dimension: 216 x 140. . . 2015. Hardcover. . . . . . Codice libro della libreria V9780691161082

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Edward P. Herbst
Editore: Princeton University Press (2016)
ISBN 10: 0691161089 ISBN 13: 9780691161082
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Editore: Princeton University Press
ISBN 10: 0691161089 ISBN 13: 9780691161082
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Descrizione libro Princeton University Press. Condizione libro: New. Series: The Econometric and Tinbergen Institutes Lectures. Num Pages: 296 pages, 34 line illus. 23 tables. BIC Classification: KCB; KCH. Category: (P) Professional & Vocational; (U) Tertiary Education (US: College). Dimension: 216 x 140. . . 2015. Hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland. Codice libro della libreria V9780691161082

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Edward P. Herbst, Frank Schorfheide
Editore: Princeton University Press 2016-01-26 (2016)
ISBN 10: 0691161089 ISBN 13: 9780691161082
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Descrizione libro Princeton University Press 2016-01-26, 2016. Condizione libro: New. Brand new book, sourced directly from publisher. Dispatch time is 24-48 hours from our warehouse. Book will be sent in robust, secure packaging to ensure it reaches you securely. Codice libro della libreria NU-GRD-05286617

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Editore: Princeton University Press 2016-01-22, New Jersey (2016)
ISBN 10: 0691161089 ISBN 13: 9780691161082
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Edward P. Herbst, Frank Schorfheide
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