Univariate Tests for Time Series Models - Brossura

Jeff Cromwell; Walter Labys; Michel Terraza

 
9780803949911: Univariate Tests for Time Series Models
Brossura
ISBN 10: 080394991X ISBN 13: 9780803949911
Casa editrice: SAGE Publications, Inc, 1994

Sinossi

Taking a sequential approach to time-series model building, this easy-to-use and widely applicable book explores how to test for stationarity, normality, independence, linearity, model order, and properties of the residual process. The authors clearly define each testing procedure and offer examples to illustrate each concept. They also offer sound advice on how to perform the tests using different software packages.

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Informazioni sugli autori

Dr. Jeff B. Cromwell is a graduate of West Virginia University with research interests in computational statistics, econometrics and time series analysis.  



Michel Terraza is a science Professor of economics at Montpellier I University. He applied this decomposed measure when studying the wages inequalities in the Languedoc-Roussillon region (see the bibliography). He did it in collaboration with Françoise Seyte (Associate Professor) and Stéphane Mussard (Assistant Professor).

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Editore
SAGE Publications, Inc
Data di pubblicazione
1994
Lingua
Inglese
ISBN 10 
080394991X
ISBN 13 
9780803949911
Rilegatura
Copertina flessibile
Numero edizione
1
Numero di pagine
104
Contatto del produttore
non disponibile
Persona responsabile
non disponibile