New Introduction to Multiple Time Series Analysis

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9783540401728: New Introduction to Multiple Time Series Analysis

This is the new and totally revised edition of Lütkepohl’s classic 1991 work. It provides a detailed introduction to the main steps of analyzing multiple time series, model specification, estimation, model checking, and for using the models for economic analysis and forecasting. The book now includes new chapters on cointegration analysis, structural vector autoregressions, cointegrated VARMA processes and multivariate ARCH models. The book bridges the gap to the difficult technical literature on the topic. It is accessible to graduate students in business and economics. In addition, multiple time series courses in other fields such as statistics and engineering may be based on it.

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Review:

From the reviews:

"The monograph is a substantial revision of the author??'s previous successful book, Introduction to multiple time series analysis ??? . As the previous book, the present one is meant to be an introductory exposition ??? and it has been prepared with economic and business students in mind ??? ." (Tom???? Cipra, Zentralblatt MATH, Vol. 1072, 2005)

"The book is oriented towards econometric applications; the text was prepared with economics and business students in mind, and examples and exercises are chosen accordingly. The text presents a collection of many of the topics currently treated in the literature. ??? this new version of a previous book by the author represents a timely addition to the time series and econometric literature. ??? The selection of topics responds to current trends in the literature." (Ra??l Pedro Mentz, Mathematical Reviews, Issue 2006 f)

"Its primary aim is to provide graduate students and researchers in macroeconomics with an up-to-date treatise on the theory that underlies modern time-series econometrics ??? . On the whole, the book is well planned and well written ??? I think that it will be used more as a reference volume for scholars and researchers ??? . I anticipate that many teachers will ask their students to consult this text regularly ??? ." (Heather M. Anderson, Economic Record, March, 2007)

From the reviews:

"The monograph is a substantial revision of the authora (TM)s previous successful book, Introduction to multiple time series analysis a ] . As the previous book, the present one is meant to be an introductory exposition a ] and it has been prepared with economic and business students in mind a ] ." (TomAA Cipra, Zentralblatt MATH, Vol. 1072, 2005)

"The book is oriented towards econometric applications; the text was prepared with economics and business students in mind, and examples and exercises are chosen accordingly. The text presents a collection of many of the topics currently treated in the literature. a ] this new version of a previous book by the author represents a timely addition to the time series and econometric literature. a ] The selection of topics responds to current trends in the literature." (RaAl Pedro Mentz, Mathematical Reviews, Issue 2006 f)

"Its primary aim is to provide graduate students and researchers in macroeconomics with an up-to-date treatise on the theory that underlies modern time-series econometrics a ] . On the whole, the book is well planned and well written a ] I think that it will be used more as a reference volume for scholars and researchers a ] . I anticipate that many teachers will ask their students to consult this text regularly a ] ." (Heather M. Anderson, Economic Record, March, 2007)

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1.

Lütkepohl, Helmut
Editore: Springer (2016)
ISBN 10: 3540401725 ISBN 13: 9783540401728
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Descrizione libro Springer, 2016. Paperback. Condizione libro: New. PRINT ON DEMAND Book; New; Publication Year 2016; Not Signed; Fast Shipping from the UK. No. book. Codice libro della libreria ria9783540401728_lsuk

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Helmut Lütkepohl
Editore: Springer Berlin Heidelberg 2005-07-05, Berlin, Heidelberg (2005)
ISBN 10: 3540401725 ISBN 13: 9783540401728
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Descrizione libro Springer Berlin Heidelberg 2005-07-05, Berlin, Heidelberg, 2005. hardback. Condizione libro: New. Codice libro della libreria 9783540401728

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HELMUT LÇ TKEPOHL
Editore: Springer (2005)
ISBN 10: 3540401725 ISBN 13: 9783540401728
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Helmut Lutkepohl
Editore: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG (2005)
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Ltkepohl, Helmut
ISBN 10: 3540401725 ISBN 13: 9783540401728
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Descrizione libro 2005. Condizione libro: New. Codice libro della libreria L9783540401728

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Helmut Lütkepohl
Editore: Springer-Verlag Gmbh Aug 2005 (2005)
ISBN 10: 3540401725 ISBN 13: 9783540401728
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Descrizione libro Springer-Verlag Gmbh Aug 2005, 2005. Buch. Condizione libro: Neu. Neuware - This is the new and totally revised edition of Lütkepohl's classic 1991 work. It provides a detailed introduction to the main steps of analyzing multiple time series, model specification, estimation, model checking, and for using the models for economic analysis and forecasting. The book now includes new chapters on cointegration analysis, structural vector autoregressions, cointegrated VARMA processes and multivariate ARCH models. The book bridges the gap to the difficult technical literature on the topic. It is accessible to graduate students in business and economics. In addition, multiple time series courses in other fields such as statistics and engineering may be based on it. 764 pp. Englisch. Codice libro della libreria 9783540401728

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Descrizione libro Springer-Verlag Gmbh Aug 2005, 2005. Buch. Condizione libro: Neu. Neuware - This is the new and totally revised edition of Lütkepohl's classic 1991 work. It provides a detailed introduction to the main steps of analyzing multiple time series, model specification, estimation, model checking, and for using the models for economic analysis and forecasting. The book now includes new chapters on cointegration analysis, structural vector autoregressions, cointegrated VARMA processes and multivariate ARCH models. The book bridges the gap to the difficult technical literature on the topic. It is accessible to graduate students in business and economics. In addition, multiple time series courses in other fields such as statistics and engineering may be based on it. 764 pp. Englisch. Codice libro della libreria 9783540401728

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Helmut Lutkepohl
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Helmut Lütkepohl
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Helmut Lütkepohl
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