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Contract Theory in Continuous-Time Models - Brossura

 
9783642142017: Contract Theory in Continuous-Time Models

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Sinossi

Preface.- PART I Introduction: 1.The Principal-Agent Problem.- 2.Single-Period Examples.- PART II First Best. Risk Sharing under Full Information: 3.Linear Models with Project Selection, and Preview of Results.- 4.The General Risk Sharing Problem.- PART III Second Best. Contracting Under Hidden Action- The Case of Moral Hazard: 5.The General Moral Hazard Problem.- 6.DeMarzo and Sannikov (2007), Biais et al (2007) - An Application to Capital Structure Problems: Optimal Financing of a Company.- PART IV Third Best. Contracting Under Hidden Action and Hidden Type - The Case of Moral Hazard and Adverse Selection: 7.Controlling the Drift.- 8.Controlling the Volatility-Drift Trade-Off with the First-Best.- PART IV Appendix: Backward SDEs and Forward-Backward SDEs.- 9.Introduction.- 10.Backward SDEs.- 11.Decoupled Forward Backward SDEs.- 12.Coupled Forward Backward SDEs.- References.- Index.

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9783642141997: Contract Theory in Continuous-time Models

Edizione in evidenza

ISBN 10:  3642141994 ISBN 13:  9783642141997
Casa editrice: Springer Nature, 2012
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