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Wachstumsorientierte Bewertung von Derivaten - Brossura

Ott, Andreas

 
9783835006874: Wachstumsorientierte Bewertung von Derivaten
Brossura
ISBN 10: 3835006878 ISBN 13: 9783835006874
Casa editrice: Deutscher Universitätsverlag, 2007
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Andreas Ott entwickelt ein Konzept für die Bewertung von Derivaten bei unvollständigen und unvollkommenen Finanzmärkten unter Verwendung der wachstumsorientierten Portfolioplanung. Hierbei werden die Präferenzen anhand von Wachstumsvorgaben modelliert, eine Nutzenfunktion ist nicht erforderlich. Analog zur nutzenbasierten Bewertung wird ein wachstumsorientierter Zustandspreisvektor (bzw. ein Martingalmaß) bestimmt. Zudem können wachstumsorientierte Reservationspreise und Hedgingstrategien für eine fest vorgegebene Anzahl eines Derivats hergeleitet werden.

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L'autore:
Dr. Andreas Ott promovierte bei Prof. Dr. Klaus Hellwig an der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, Abteilung Betriebswirtschaft, der Universität Ulm. Er ist Assistent des Vorstands bei der Allianz Lebensversicherungs-AG.
Dalla quarta di copertina:
Bei vollständigen und vollkommenen Finanzmärkten lässt sich jeder derivative Finanzkontrakt mit Hilfe des Arbitrageprinzips eindeutig und präferenzunabhängig bewerten. Da jedoch reale Finanzmärkte die idealisierten Bedingungen nicht erfüllen, müssen für eine ökonomisch fundierte Bewertung die Präferenzen der Marktteilnehmer einbezogen werden. Die klassische Modellierung von Präferenzen im Rahmen der Erwartungsnutzenmaximierung ist in diesem Zusammenhang jedoch nicht praktikabel.

Andreas Ott entwickelt ein Konzept für die Bewertung von Derivaten bei unvollständigen und unvollkommenen Finanzmärkten unter Verwendung der wachstumsorientierten Portfolioplanung. Bei diesem alternativen Portfoliomodell werden die Präferenzen anhand von Wachstumsvorgaben modelliert, eine Nutzenfunktion ist nicht erforderlich. Analog zur nutzenbasierten Bewertung wird ein wachstumsorientierter Zustandspreisvektor (bzw. ein Martingalmaß) bestimmt. Zudem können wachstumsorientierte Reservationspreise und Hedgingstrategien für eine fest vorgegebene Anzahl eines Derivats hergeleitet werden.

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  • EditoreDeutscher Universitätsverlag
  • Data di pubblicazione2007
  • ISBN 10 3835006878
  • ISBN 13 9783835006874
  • RilegaturaCopertina flessibile
  • Numero di pagine200

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