ISBN 10: 3642442358 / ISBN 13: 9783642442353
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Riassunto:

The estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to credit portfolio models and in loan pricing frameworks, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. This book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD and includes a chapter on stress testing of the Basel II risk parameters. The second edition is extended by three chapters explaining how the Basel II risk parameters can be used for building a framework for risk-adjusted pricing and risk management of loans.

Review:

From the reviews:

"This book compiles articles by various authors addressing estimation of three key risk parameters: probability of default (PD), loss given default (LGD), and exposure at default (EAD). The authors identify their intended audience as risk managers and quantitative risk or ratings analysts working on credit risk and regulatory issues. These groups likely will find this book an accessible reference . The exposition related to regulatory issues is quite good and worthwhile for all." (Keith Heyen, Journal of the American Statistical Association, Vol. 103 (483), September, 2008)

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Dati bibliografici

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1.

BERND ENGELMANN
Editore: Springer (2014)
ISBN 10: 3642442358 ISBN 13: 9783642442353
Nuovi Paperback Quantità: 10
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Herb Tandree Philosophy Books
(Stroud, GLOS, Regno Unito)
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Descrizione libro Springer, 2014. Paperback. Condizione libro: NEW. 9783642442353 This listing is a new book, a title currently in-print which we order directly and immediately from the publisher. Codice libro della libreria HTANDREE0839626

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Bernd Engelmann
Editore: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG (2014)
ISBN 10: 3642442358 ISBN 13: 9783642442353
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Books2Anywhere
(Fairford, GLOS, Regno Unito)
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Descrizione libro Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG, 2014. PAP. Condizione libro: New. New Book. Delivered from our UK warehouse in 3 to 5 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Codice libro della libreria LQ-9783642442353

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Engelmann, Bernd
Editore: Springer (2016)
ISBN 10: 3642442358 ISBN 13: 9783642442353
Nuovi Paperback Quantità: 1
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Ria Christie Collections
(Uxbridge, Regno Unito)
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Descrizione libro Springer, 2016. Paperback. Condizione libro: New. PRINT ON DEMAND Book; New; Publication Year 2016; Not Signed; Fast Shipping from the UK. No. book. Codice libro della libreria ria9783642442353_lsuk

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ISBN 10: 3642442358 ISBN 13: 9783642442353
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Bernd Engelmann
Editore: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG (2014)
ISBN 10: 3642442358 ISBN 13: 9783642442353
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Descrizione libro Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG, 2014. PAP. Condizione libro: New. New Book. Shipped from US within 10 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Codice libro della libreria IQ-9783642442353

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Editore: Springer (2014)
ISBN 10: 3642442358 ISBN 13: 9783642442353
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(Rumford, ME, U.S.A.)
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Descrizione libro Springer, 2014. Paperback. Condizione libro: New. book. Codice libro della libreria 3642442358

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7.

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ISBN 10: 3642442358 ISBN 13: 9783642442353
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Descrizione libro Springer, 2017. Paperback. Condizione libro: New. This item is printed on demand. Codice libro della libreria 3642442358

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8.

Editore: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH Co. KG, Germany (2014)
ISBN 10: 3642442358 ISBN 13: 9783642442353
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The Book Depository EURO
(London, Regno Unito)
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Descrizione libro Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH Co. KG, Germany, 2014. Paperback. Condizione libro: New. 2nd ed. 2011. Language: English . Brand New Book ***** Print on Demand *****.The estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to credit portfolio models and in loan pricing frameworks, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. This book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD and includes a chapter on stress testing of the Basel II risk parameters. The second edition is extended by three chapters explaining how the Basel II risk parameters can be used for building a framework for risk-adjusted pricing and risk management of loans. Codice libro della libreria AAV9783642442353

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9.

Editore: Springer
ISBN 10: 3642442358 ISBN 13: 9783642442353
Nuovi Paperback Quantità: 20
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BuySomeBooks
(Las Vegas, NV, U.S.A.)
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Descrizione libro Springer. Paperback. Condizione libro: New. Paperback. 440 pages. Dimensions: 9.3in. x 6.1in. x 1.0in. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN. Paperback. Codice libro della libreria 9783642442353

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10.

Editore: Springer (2014)
ISBN 10: 3642442358 ISBN 13: 9783642442353
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Revaluation Books
(Exeter, Regno Unito)
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Descrizione libro Springer, 2014. Paperback. Condizione libro: Brand New. 2nd edition. 9.25x6.10 inches. In Stock. Codice libro della libreria __3642442358

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