ISBN 10: 1288711549 / ISBN 13: 9781288711543
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Libro

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Su questo libro:

Riassunto: We estimate an equilibrium asset pricing model in which agents' preferences have an unobserved external habit using the efficient method of moments (EMM). Given the estimated structural parameters we examine the cyclical behavior of expected stock returns in the model. We find that the estimated structural parameters imply countercyclical expected stock returns as documented in existing empirical studies. The model, however, is still rejected at the one percent level. Detailed examination of the moment conditions in our estimation indicates that the model performs reasonably well in matching the mean of returns, but it fails to capture the higher order moments.

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Dati bibliografici

Condizione libro: New

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1.

Thomas D Tallarini, Harold H Zhang
Editore: Bibliogov, United States (2013)
ISBN 10: 1288711549 ISBN 13: 9781288711543
Nuovi Paperback Quantità: 10
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Descrizione libro Bibliogov, United States, 2013. Paperback. Condizione libro: New. Language: English . Brand New Book ***** Print on Demand *****.We estimate an equilibrium asset pricing model in which agents preferences have an unobserved external habit using the efficient method of moments (EMM). Given the estimated structural parameters we examine the cyclical behavior of expected stock returns in the model. We find that the estimated structural parameters imply countercyclical expected stock returns as documented in existing empirical studies. The model, however, is still rejected at the one percent level. Detailed examination of the moment conditions in our estimation indicates that the model performs reasonably well in matching the mean of returns, but it fails to capture the higher order moments. Codice libro della libreria AAV9781288711543

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2.

United States Federal Reserve Board
Editore: BiblioGov (2016)
ISBN 10: 1288711549 ISBN 13: 9781288711543
Nuovi Paperback Quantità: 1
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Ria Christie Collections
(Uxbridge, Regno Unito)
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Descrizione libro BiblioGov, 2016. Paperback. Condizione libro: New. PRINT ON DEMAND Book; New; Publication Year 2016; Not Signed; Fast Shipping from the UK. No. book. Codice libro della libreria ria9781288711543_lsuk

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3.

Thomas D Tallarini, Harold H Zhang
Editore: Bibliogov, United States (2013)
ISBN 10: 1288711549 ISBN 13: 9781288711543
Nuovi Paperback Quantità: 10
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The Book Depository US
(London, Regno Unito)
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Descrizione libro Bibliogov, United States, 2013. Paperback. Condizione libro: New. Language: English . Brand New Book ***** Print on Demand *****. We estimate an equilibrium asset pricing model in which agents preferences have an unobserved external habit using the efficient method of moments (EMM). Given the estimated structural parameters we examine the cyclical behavior of expected stock returns in the model. We find that the estimated structural parameters imply countercyclical expected stock returns as documented in existing empirical studies. The model, however, is still rejected at the one percent level. Detailed examination of the moment conditions in our estimation indicates that the model performs reasonably well in matching the mean of returns, but it fails to capture the higher order moments. Codice libro della libreria AAV9781288711543

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4.

ISBN 10: 1288711549 ISBN 13: 9781288711543
Nuovi Quantità: > 20
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(Valley Stream, NY, U.S.A.)
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Descrizione libro Condizione libro: New. This item is Print on Demand - Depending on your location, this item may ship from the US or UK. Codice libro della libreria POD_9781288711543

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5.

Thomas D. Tallarini
Editore: BiblioGov
ISBN 10: 1288711549 ISBN 13: 9781288711543
Nuovi Paperback Quantità: 20
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BuySomeBooks
(Las Vegas, NV, U.S.A.)
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Descrizione libro BiblioGov. Paperback. Condizione libro: New. This item is printed on demand. Paperback. 34 pages. Dimensions: 9.7in. x 7.4in. x 0.1in.We estimate an equilibrium asset pricing model in which agents preferences have an unobserved external habit using the efficient method of moments (EMM). Given the estimated structural parameters we examine the cyclical behavior of expected stock returns in the model. We find that the estimated structural parameters imply countercyclical expected stock returns as documented in existing empirical studies. The model, however, is still rejected at the one percent level. Detailed examination of the moment conditions in our estimation indicates that the model performs reasonably well in matching the mean of returns, but it fails to capture the higher order moments. This item ships from La Vergne,TN. Paperback. Codice libro della libreria 9781288711543

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6.

Thomas D. Tallarini; Harold H. Zhang
Editore: BiblioGov (2013)
ISBN 10: 1288711549 ISBN 13: 9781288711543
Nuovi Paperback Quantità: 1
Da
Irish Booksellers
(Rumford, ME, U.S.A.)
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Descrizione libro BiblioGov, 2013. Paperback. Condizione libro: New. book. Codice libro della libreria M1288711549

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7.

Thomas D. Tallarini and Harold H. Zhang
ISBN 10: 1288711549 ISBN 13: 9781288711543
Nuovi Quantità: 1
Da
Castle Rock
(Pittsford, NY, U.S.A.)
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Descrizione libro Condizione libro: Brand New. Book Condition: Brand New. Codice libro della libreria 97812887115431.0

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