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Riassunto: The infinite dimensional analysis as a branch of mathematical sciences was formed in the late 19th and early 20th centuries. Motivated by problems in mathematical physics, the first steps in this field were taken by V. Volterra, R. GateallX, P. Levy and M. Frechet, among others (see the preface to Levy[2]). Nevertheless, the most fruitful direction in this field is the infinite dimensional integration theory initiated by N. Wiener and A. N. Kolmogorov which is closely related to the developments of the theory of stochastic processes. It was Wiener who constructed for the first time in 1923 a probability measure on the space of all continuous functions (i. e. the Wiener measure) which provided an ideal math­ ematical model for Brownian motion. Then some important properties of Wiener integrals, especially the quasi-invariance of Gaussian measures, were discovered by R. Cameron and W. Martin[l, 2, 3]. In 1931, Kolmogorov[l] deduced a second partial differential equation for transition probabilities of Markov processes order with continuous trajectories (i. e. diffusion processes) and thus revealed the deep connection between theories of differential equations and stochastic processes. The stochastic analysis created by K. Ito (also independently by Gihman [1]) in the forties is essentially an infinitesimal analysis for trajectories of stochastic processes. By virtue of Ito's stochastic differential equations one can construct diffusion processes via direct probabilistic methods and treat them as function­ als of Brownian paths (i. e. the Wiener functionals).

Sinossi: This book offers a concise introduction to the rapidly expanding field of infinite dimensional stochastic analysis. It treats Malliavin calculus and white noise analysis in a single book, presenting these two different areas in a unified setting of Gaussian probability spaces. Topics include recent results and developments in the areas of quasi-sure analysis, anticipating stochastic calculus, generalised operator theory and applications in quantum physics. A short overview on the foundations of infinite dimensional analysis is given.
Audience: This volume will be of interest to researchers and graduate students whose work involves probability theory, stochastic processes, functional analysis, operator theory, mathematics of physics and abstract harmonic analysis.

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1.

Zhi-yuan Huang; Jia-an Yan
Editore: Kluwer Academic (2000)
ISBN 10: 079236208X ISBN 13: 9780792362081
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Descrizione libro Kluwer Academic, 2000. Hard Cover. Condizione libro: Acceptable. No Jacket. Ex-library with the usual features. The interior is clean and tight. Binding is good. Cover shows light wear. 296 pages. Ex-Library. Codice libro della libreria 036926

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Jia-an Yan
Editore: Springer Jan 2001 (2001)
ISBN 10: 079236208X ISBN 13: 9780792362081
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Descrizione libro Springer Jan 2001, 2001. Buch. Condizione libro: Neu. 235x155x22 mm. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - This book offers a concise introduction to the rapidly expanding field of infinite dimensional stochastic analysis. It treats Malliavin calculus and white noise analysis in a single book, presenting these two different areas in a unified setting of Gaussian probability spaces. Topics include recent results and developments in the areas of quasi-sure analysis, anticipating stochastic calculus, generalised operator theory and applications in quantum physics. A short overview on the foundations of infinite dimensional analysis is given. Audience: This volume will be of interest to researchers and graduate students whose work involves probability theory, stochastic processes, functional analysis, operator theory, mathematics of physics and abstract harmonic analysis. 312 pp. Englisch. Codice libro della libreria 9780792362081

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ZHI-YUAN HUANG
Editore: Springer (2001)
ISBN 10: 079236208X ISBN 13: 9780792362081
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Descrizione libro Springer, 2001. Hardback. Condizione libro: NEW. 9780792362081 This listing is a new book, a title currently in-print which we order directly and immediately from the publisher. Codice libro della libreria HTANDREE0282199

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Zhi-yuan Huang; Jia-an Yan
Editore: Springer (2001)
ISBN 10: 079236208X ISBN 13: 9780792362081
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Descrizione libro Springer, 2001. Condizione libro: New. This item is printed on demand for shipment within 3 working days. Codice libro della libreria LP9780792362081

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Zhi-yuan Huang
Editore: Kluwer Academic Publishers (2001)
ISBN 10: 079236208X ISBN 13: 9780792362081
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Descrizione libro Kluwer Academic Publishers, 2001. HRD. Condizione libro: New. New Book. Delivered from our US warehouse in 10 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Codice libro della libreria I1-9780792362081

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Zhi-yuan Huang
Editore: Springer (2016)
ISBN 10: 079236208X ISBN 13: 9780792362081
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Descrizione libro Springer, 2016. Paperback. Condizione libro: New. PRINT ON DEMAND Book; New; Publication Year 2016; Not Signed; Fast Shipping from the UK. No. book. Codice libro della libreria ria9780792362081_lsuk

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Zhi-yuan Huang, Jia-an Yan
Editore: Springer (2001)
ISBN 10: 079236208X ISBN 13: 9780792362081
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Zhi-yuan Huang
Editore: Kluwer Academic Publishers (2001)
ISBN 10: 079236208X ISBN 13: 9780792362081
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9.

Zhi-yuan Huang; Jia-an Yan
Editore: Springer (2001)
ISBN 10: 079236208X ISBN 13: 9780792362081
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10.

Zhi-yuan Huang, Jia-an Yan
Editore: Kluwer Academic Publishers, United States (2001)
ISBN 10: 079236208X ISBN 13: 9780792362081
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Descrizione libro Kluwer Academic Publishers, United States, 2001. Hardback. Condizione libro: New. 2000 ed.. 246 x 165 mm. Language: English . Brand New Book ***** Print on Demand *****. The infinite dimensional analysis as a branch of mathematical sciences was formed in the late 19th and early 20th centuries. Motivated by problems in mathematical physics, the first steps in this field were taken by V. Volterra, R. GateallX, P. Levy and M. Frechet, among others (see the preface to Levy[2]). Nevertheless, the most fruitful direction in this field is the infinite dimensional integration theory initiated by N. Wiener and A. N. Kolmogorov which is closely related to the developments of the theory of stochastic processes. It was Wiener who constructed for the first time in 1923 a probability measure on the space of all continuous functions (i. e. the Wiener measure) which provided an ideal math- ematical model for Brownian motion. Then some important properties of Wiener integrals, especially the quasi-invariance of Gaussian measures, were discovered by R. Cameron and W. Martin[l, 2, 3]. In 1931, Kolmogorov[l] deduced a second partial differential equation for transition probabilities of Markov processes order with continuous trajectories (i. e. diffusion processes) and thus revealed the deep connection between theories of differential equations and stochastic processes. The stochastic analysis created by K. Ito (also independently by Gihman [1]) in the forties is essentially an infinitesimal analysis for trajectories of stochastic processes. By virtue of Ito s stochastic differential equations one can construct diffusion processes via direct probabilistic methods and treat them as function- als of Brownian paths (i. e. the Wiener functionals). Codice libro della libreria APC9780792362081

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