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This Book is in Good Condition. Clean Copy With Light Amount of Wear. 100% Guaranteed. Summary: Mastering Credit Derivatives, 2ePart 1:- Introduction to Credit Derivatives & ApplicationsChapter 1:- Introduction to Credit DerivativesExhibit 1:-Credit Default SwapsExhibit 2:-CLNsExhibit 3-TROR SwapsChapter 2 :-Credit Derivatives & ApplicationsExhibit 1:-Credit Default Swap Applications, Balance Sheet, Hedging, curve credit viewsExhibit 2:-CLNs ApplicationsExhibit 3-TROR Swaps applications, Balance SheetChapter 3:-CDS BasisChapter 4:-Pricing CDSChapter 4:-ISDA Documentation & Basel II Credit Derivatives RegulationsPart 2 Structured Credit DerivativesChapter 6:-Traunched IndicesCredit Default Swap IndicesExhibit 1:-DJ CDX Investment Grade IndexImportant Characteristics of Benchmark IndicesDetermining the upfront paymentsImpact of Defaults on Index CashflowsExhibit 2:-Impact on Default on IndexTraunches of Standard Default Swap IndicesImportant characteristics of benchmark traunchesExhibit 3:-Traunched DJ CDX NA IGExhibit 4:-Credit Index CPPI strategiesChapter 7:- What is Correlation?"One mans delta is another man's correlation" -Chris BoasIntroductionExhibit 1:-Portfolio Volatility Affected by CorrelationCorrelation In Structured Credit MarketsObserving Default CorrelationThe Hidden Meaning of Correlation in Credit MarketsExhibit 2:-Correlation Affects the Relationship Between Volatility and Portfolio sizeExhibit 3:-Valuation in structured credit marketsExhibit 4:-Correlation Creates Portfolio loss Distribution with fatter tailsExhibit 5:-Implied Compound and Base CorrelationExhibit 6:-correlation Sensitivity varies with seniorityExhibit 7:-Traunche Equivalence - Long/short combinationsChapter 8:-First-to-Default BasketsOverview of Default Basket PrimerExhibit 1:-First to Default SwapExhibit 2:-Basket Default Swap Premium Depends on CorrelationFirst-to-default basket: Investor MotivationExhibit 3 Investor Motivation for Basket TradingMergers & FTD BasketsExhibit 4:-Replacement language matters - Impact of a hypothetical merger between Credits 1 & 2.Exhibit 5:-What is the impact of a Merger Worth?Funded BasketsExample: Ex-HiVol First to Default BasketEx HiVol Benchmark First to Default Basket Chapter 9:-Cash CDO'sIntroductionExhibit 1:-Growth in CDO issuanceExhibit 2:-CDO's in the context of overall ABS MarketExhibit:-A Comparison of collateral composition of CDO Issuance 1998 and 2004What are Cash CDO's?How do Cash CDO's work?Exhibit 3:- How a typical Cash CDO worksCash CDOs: A taxonomyUnderstanding the basics of CDO equity returnsRating of CDOsAnalytical Challenges in modelling cash CDOsChapter 10:-Synthetic CDO'sIntroductionExhibit 1:-Global Total Synthetic CDO IssuanceWhat are Synthetic CDO's?Exhibit 2:-How a typical CDS worksExhibit 3:-How a t. Codice inventario libreria

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Riassunto:

This second edition of Mastering Credit Derivatives has been completely revised to include new movements in the world of finance. The first part of the book is set aside as a condensed, updated version of the previous edition whereas the next two thirds are dedicated to recent innovations such as Structured Credit Derivatives and Greeks and Tranche Sensitivity.

 

The book is written on a purely ‘need to know’ basis, avoiding the archaic, theoretical and excessively mathematical concepts.

 

Input from market practitioners offers valuable insight into where they believe the market is headed in the future. Derivatives is a huge area, thought to be worth trillions of pounds. With new products being constantly introduced, it is important to keep up-to-date with its rapid growth.

 

From the Back Cover:

"...a truly insightful book on structured credit...this book will help the reader develop an intuitive understanding of how structured products behave in changing markets".

 Philip Best, Chief Risk Officer, Threadneedle Asset Management.

 

 

A step-by-step guide to credit derivatives and their application.

 

Mastering Credit Derivatives provides comprehensive coverage of this rapidly growing market. It will give you a clear understanding of what credit derivatives are, as well as explaining their benefits and risks.

 

In this fully revised and updated edition, Andrew Kasapis approaches the derivatives market from a practical basis, using examples of real market data and trades. He includes ideas and comments from market practitioners who offer valuable insights as to the likely direction the industry will take.  

 

The book includes chapters on:

 

  • An assessment of the sub-prime crisis and how it has affected derivatives

  • Available derivative products and how they are applied

  • How best to value credit and how to price and risk-manage derivatives

  • An explanation of traunched indices and first-to-default  baskets

  • Recently introduced products such as collateral synthetic obligations (CSOs) and collaterised debt obligations (CDOs)

 

Mastering Credit Derivatives is an invaluable guide that will help you to understand credit derivatives and apply them to your market place.

 

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Kasapis, Andrew
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