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Methoden zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken

Michael Auer

ISBN 10: 3890129862 / ISBN 13: 9783890129860
Editore: Josef Eul Verlag Gmbh Aug 2002, 2002
Nuovi Condizione: Neu Brossura
Da Rhein-Team Lörrach Ivano Narducci e.K. (Lörrach, Germania)

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Neuware - In den letzten Jahren haben Unternehmen Milliardenverluste an den Finanzmärkten erlitten. In vielen Fällen wurden die Risiken der zunehmend komplexer aufgebauten Finanzinstrumente nur unzureichend vom jeweiligen Management überwacht. Dabei stand die Ermittlung der Marktpreisrisiken insbesondere für Handelseinheiten mit Positionen in derivaten Finanzinstrumenten im Fokus. Für die Quantifizierung des sogenannten Value at Risk (VaR) haben sich im Wesentlichen drei verschiedene Methoden durchgesetzt: der Varianz-Kovarianz-Ansatz, die Historische Simulation und die Monte-Carlo-Simulation. Obwohl die meisten großen Finanzinstitute bereits eine dieser Methoden implementiert haben, steht ein vollständiger Metho-denvergleich noch aus.Die vorliegende Arbeit enthält den ersten umfassenden empirischen Vergleich der drei Methoden zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken sowohl auf Portfolio- als auch auf Produktebene. Als Vergleichsmaßstab für die Prognosegüte der VaR-Methoden werden hierfür verschiedene Backtesting-Verfahren dargestellt und angewendet. 256 pp. Deutsch. Codice inventario libreria 9783890129860

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Dati bibliografici

Titolo: Methoden zur Quantifizierung von ...

Casa editrice: Josef Eul Verlag Gmbh Aug 2002

Data di pubblicazione: 2002

Legatura: Taschenbuch

Condizione libro:Neu

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