The New Interest Rate Models : Recent Developments in the theory and Application of Yield Curve Dynamics

Editore: Risk Books, 2000
ISBN 10: 1899332979 / ISBN 13: 9781899332977
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Riassunto: This work is a comprehensive collection that looks at the development of interest-rate models from 1992 to 2000. It covers interest-rate analysis in the light of increased computer power, investigates simulation processes such as random walks and Monte Carlo simulation, and details the development of three new ineterest-rate model types including the Markov decision process, extensions and generalizations to the Heath-Jarrow-Morton model and market models. The book also makes accessible advanced models that enable modellers to "complete the market" more efficiently when calculating interest rate securities and options' portfolios.

Recensione: Overall the book provides an excellent view of the various approaches to modelling interest rates available in the market. -- Douglas Long, Principia Partners

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Dati bibliografici

Titolo: The New Interest Rate Models : Recent ...
Casa editrice: Risk Books
Data di pubblicazione: 2000
Condizione libro: very good

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Risk Books
Editore: Risk Books (2000)
ISBN 10: 1899332979 ISBN 13: 9781899332977
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Lane Hughston
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