Portfolio Management With Heuristic Optimization

Maringer, Dietmar G.

Editore: Springer Verlag, 2005
ISBN 10: 1441938427 / ISBN 13: 9781441938428
Usato / Paperback / Quantità: 0
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Riassunto: Portfolio Management with Heuristic Optimization consist of two parts. The first part (Foundations) deals with the foundations of portfolio optimization, its assumptions, approaches and the limitations when "traditional" optimization techniques are to be applied. In addition, the basic concepts of several heuristic optimization techniques are presented along with examples of how to implement them for financial optimization problems. The second part (Applications and Contributions) consists of five chapters, covering different problems in financial optimization: the effects of (linear, proportional and combined) transaction costs together with integer constraints and limitations on the initital endowment to be invested; the diversification in small portfolios; the effect of cardinality constraints on the Markowitz efficient line; the effects (and hidden risks) of Value-at-Risk when used the relevant risk constraint; the problem factor selection for the Arbitrage Pricing Theory.

About the Author:

PD Dr. Dietmar Maringer
University of Erfurt - Germany

Education:

1993: Business Administration and Computer Science at the Technical University of Vienna and at the University of Vienna
1997: PhD., University of Vienna
1997: M.Phil. at the University of Cambridge, UK

Positions:

till 2002: Assistant at the Centre for Business Studies, University of Vienna

since Nov. 2002: Assistant Professor at the University of Erfurt

Research interests: Finance, Financial Econometrics, Computational Economics and Computational Finance

Heuristic Optimisation

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Dati bibliografici

Titolo: Portfolio Management With Heuristic ...
Casa editrice: Springer Verlag
Data di pubblicazione: 2005
Legatura: Paperback
Condizione libro: New

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1.

Dietmar G. Maringer
Editore: Springer-Verlag New York Inc. (2010)
ISBN 10: 1441938427 ISBN 13: 9781441938428
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Descrizione libro Springer-Verlag New York Inc., 2010. PAP. Condizione libro: New. New Book. Delivered from our UK warehouse in 3 to 5 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Codice libro della libreria LQ-9781441938428

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Dietmar G Maringer
Editore: Springer-Verlag New York Inc., United States (2011)
ISBN 10: 1441938427 ISBN 13: 9781441938428
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Descrizione libro Springer-Verlag New York Inc., United States, 2011. Paperback. Condizione libro: New. 1st ed. Softcover of orig. ed. 2005. Language: English . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Portfolio Management with Heuristic Optimization consist of two parts. The first part (Foundations) deals with the foundations of portfolio optimization, its assumptions, approaches and the limitations when traditional optimization techniques are to be applied. In addition, the basic concepts of several heuristic optimization techniques are presented along with examples of how to implement them for financial optimization problems. The second part (Applications and Contributions) consists of five chapters, covering different problems in financial optimization: the effects of (linear, proportional and combined) transaction costs together with integer constraints and limitations on the initital endowment to be invested; the diversification in small portfolios; the effect of cardinality constraints on the Markowitz efficient line; the effects (and hidden risks) of Value-at-Risk when used the relevant risk constraint; the problem factor selection for the Arbitrage Pricing Theory. Codice libro della libreria AAV9781441938428

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Maringer, Dietmar G.
Editore: Springer (2016)
ISBN 10: 1441938427 ISBN 13: 9781441938428
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Descrizione libro Springer, 2016. Paperback. Condizione libro: New. PRINT ON DEMAND Book; New; Publication Year 2016; Not Signed; Fast Shipping from the UK. No. book. Codice libro della libreria ria9781441938428_lsuk

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Dietmar G. Maringer
Editore: Springer-Verlag New York Inc., United States (2011)
ISBN 10: 1441938427 ISBN 13: 9781441938428
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Descrizione libro Springer-Verlag New York Inc., United States, 2011. Paperback. Condizione libro: New. Language: English . This book usually ship within 10-15 business days and we will endeavor to dispatch orders quicker than this where possible. Brand New Book. Portfolio Management with Heuristic Optimization consist of two parts. The first part (Foundations) deals with the foundations of portfolio optimization, its assumptions, approaches and the limitations when traditional optimization techniques are to be applied. In addition, the basic concepts of several heuristic optimization techniques are presented along with examples of how to implement them for financial optimization problems. The second part (Applications and Contributions) consists of five chapters, covering different problems in financial optimization: the effects of (linear, proportional and combined) transaction costs together with integer constraints and limitations on the initital endowment to be invested; the diversification in small portfolios; the effect of cardinality constraints on the Markowitz efficient line; the effects (and hidden risks) of Value-at-Risk when used the relevant risk constraint; the problem factor selection for the Arbitrage Pricing Theory. Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2005. Codice libro della libreria LIE9781441938428

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Dietmar G. Maringer
Editore: Springer-Verlag New York Inc., United States (2011)
ISBN 10: 1441938427 ISBN 13: 9781441938428
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Descrizione libro Springer-Verlag New York Inc., United States, 2011. Paperback. Condizione libro: New. Language: English . Brand New Book ***** Print on Demand *****. Portfolio Management with Heuristic Optimization consist of two parts. The first part (Foundations) deals with the foundations of portfolio optimization, its assumptions, approaches and the limitations when traditional optimization techniques are to be applied. In addition, the basic concepts of several heuristic optimization techniques are presented along with examples of how to implement them for financial optimization problems. The second part (Applications and Contributions) consists of five chapters, covering different problems in financial optimization: the effects of (linear, proportional and combined) transaction costs together with integer constraints and limitations on the initital endowment to be invested; the diversification in small portfolios; the effect of cardinality constraints on the Markowitz efficient line; the effects (and hidden risks) of Value-at-Risk when used the relevant risk constraint; the problem factor selection for the Arbitrage Pricing Theory. Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2005. Codice libro della libreria AAV9781441938428

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DIETMAR G. MARINGER
Editore: Springer (2011)
ISBN 10: 1441938427 ISBN 13: 9781441938428
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Descrizione libro Springer, 2011. Paperback. Condizione libro: NEW. 9781441938428 This listing is a new book, a title currently in-print which we order directly and immediately from the publisher. Codice libro della libreria HTANDREE0296381

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Dietmar G. Maringer
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Dietmar G. Maringer
Editore: Springer US 2011-01-05, Berlin (2011)
ISBN 10: 1441938427 ISBN 13: 9781441938428
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Descrizione libro Springer US 2011-01-05, Berlin, 2011. paperback. Condizione libro: New. Codice libro della libreria 9781441938428

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Dietmar G. Maringer
Editore: Springer US (2005)
ISBN 10: 1441938427 ISBN 13: 9781441938428
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Descrizione libro Springer US, 2005. Paperback. Condizione libro: Brand New. 1st ed. softcover of orig. ed. 2005 edition. 236 pages. 9.45x6.30x0.55 inches. In Stock. Codice libro della libreria z-1441938427

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10.

Maringer, Dietmar G.
Editore: Springer (2010)
ISBN 10: 1441938427 ISBN 13: 9781441938428
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