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Dati bibliografici

Titolo: Semiparametric Modeling of Implied Volatility (Springer Finance)
Editore: Springer (edition 2005)
Data di pubblicazione: 2005
Lingua: Inglese
ISBN 10: 3540262342
ISBN 13: 9783540262343
Rilegatura: Paperback
Edizione: 2005.
Condizione: Very Good

Descrizione articolo

Riassunto

This book offers recent advances in the theory of implied volatility and refined semiparametric estimation strategies and dimension reduction methods for functional surfaces. The first part is devoted to smile-consistent pricing approaches. The second part covers estimation techniques that are natural candidates to meet the challenges in implied volatility surfaces. Empirical investigations, simulations, and pictures illustrate the concepts.

Informazioni sull?autore

Matthias Fengler took his PhD in Finance at the Humboldt-Universit�t zu Berlin and is now a quantitative analyst at Sal. Oppenheim, Frankfurt.

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Descrizione libreria

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