Stochastic Modelling of Big Data in Finance
Anatoliy Swishchuk
Venduto da AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germania
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Aggiungere al carrelloNeuware - This book provides a rigorous overview and exploration of stochastic modelling of big data in finance (BDF). The book describes various stochastic models, including multivariate models, to deal with big data in finance. This includes data in high-frequency and algorithmic trading, specifically in limit order books (LOB).
Codice articolo 9781032209265
Stochastic Modelling of Big Data in Finance provides a rigorous overview and exploration of stochastic modelling of big data in finance (BDF). The book describes various stochastic models, including multivariate models, to deal with big data in finance. This includes data in high-frequency and algorithmic trading, specifically in limit order books (LOB), and shows how those models can be applied to different datasets to describe the dynamics of LOB, and to figure out which model is the best with respect to a specific data set. The results of the book may be used to also solve acquisition, liquidation and market making problems, and other optimization problems in finance.
Features
Dr. Anatoliy Swishchuk is a Professor in Mathematical Finance at the Department of Mathematics and Statistics, University of Calgary, Calgary, AB, Canada. He got his B.Sc. and M.Sc. degrees from Kyiv State University, Kyiv, Ukraine. He earned two doctorate degrees in Mathematics and Physics (PhD and DSc) from the prestigious National Academy of Sciences of Ukraine (NASU), Kiev, Ukraine, and is a recipient of NASU award for young scientist with a gold medal for series of research publications in random evolutions and their applications.
Dr. Swishchuk is a chair and organizer of finance and energy finance seminar ‘Lunch at the Lab’ at the Department of Mathematics and Statistics. Dr. Swishchuk is a Director of Mathematical and Computational Finance Laboratory at the University of Calgary. He was a steering committee member of the Professional Risk Managers International Association (PRMIA), Canada (2006-2015), and is a steering committee member of Global Association of Risk Professionals (GARP), Canada (since 2015).
Dr. Swishchuk is a creator of mathematical finance program at the Department of Mathematics & Statistics. He is also a proponent for a new specialization “Financial and Energy Markets Data Modelling” in the Data Science and Analytics program. His research areas include financial mathematics, random evolutions and their applications, biomathematics, stochastic calculus, and he serves on editorial boards for four research journals. He is the author of more than 200 publications, including 15 books and more than 150 articles in peer-reviewed journals. In 2018 he received a Peak Scholar award.
Dr. Anatoliy Swishchuk is a Professor in Mathematical Finance at the Department of Mathematics and Statistics, University of Calgary, Calgary, AB, Canada. He got his B.Sc. and M.Sc. degrees from Kyiv State University, Kyiv, Ukraine. He earned two doctorate degrees in Mathematics and Physics (PhD and DSc) from the prestigious National Academy of Sciences of Ukraine (NASU), Kiev, Ukraine, and is a recipient of NASU award for young scientist with a gold medal for series of research publications in random evolutions and their applications.
Dr. Swishchuk is a chair and organizer of finance and energy finance seminar ’Lunch at the Lab’ at the Department of Mathematics and Statistics. Dr. Swishchuk is a Director of Mathematical and Computational Finance Laboratory at the University of Calgary. He was a steering committee member of the Professional Risk Managers International Association (PRMIA), Canada (2006-2015), and is a steering committee member of Global Association of Risk Professionals (GARP), Canada (since 2015).
Dr. Swishchuk is a creator of mathematical finance program at the Department of Mathematics & Statistics. He is also a proponent for a new specialization "Financial and Energy Markets Data Modelling" in the Data Science and Analytics program. His research areas include financial mathematics, random evolutions and their applications, biomathematics, stochastic calculus, and he serves on editorial boards for four research journals. He is the author of more than 200 publications, including 15 books and more than 150 articles in peer-reviewed journals. In 2018 he received a Peak Scholar award.
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Per rispettare il termine di recesso, é sufficiente inviare la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.
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I rimborsi verranno effettuati senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo stati informati della tua decisione di recedere dal presente contratto.
Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da te usato per la transazione iniziale, salvo che tu non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrai sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso. Il rimborso può essere sospeso fino al ricevimento dei beni oppure fino all'avvenuta dimostrazione da parte tua di aver rispedito i beni, se precedente.
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