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Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen

Thomas Kaiser

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ISBN 10: 3824466252 / ISBN 13: 9783824466252
Editore: Deutscher Universitätsvlg Dez 1997, 1997
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Da Rhein-Team Lörrach Ivano Narducci e.K. (Lörrach, Germania)

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Neuware - Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz. 127 pp. Deutsch. Codice inventario libreria 9783824466252

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Dati bibliografici

Titolo: Volatilitätsprognose mit ...

Casa editrice: Deutscher Universitätsvlg Dez 1997

Data di pubblicazione: 1997

Legatura: Taschenbuch

Condizione libro:Neu

Descrizione articolo

Riassunto:

Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.

From the Back Cover:

Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Dabei sind die speziellen Zeitreiheneigenschaften der Volatilitäten durch dynamische Modelle zu berücksichtigen. Thomas Kaiser beschreibt die Vorzüge, die ein neuer multivariater Schätz- und Prognoseansatz, die Faktor-GARCH-Modelle, gegenüber den in der Bankpraxis teilweise schon verbreiteten univariaten GARCH-Modellen besitzt. Der Autor vergleicht diese Modellklasse auch anhand täglicher Notierungen der DAX-Werte mit herkömmlichen heuristischen Prognoseansätzen.

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