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Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen

Thomas Kaiser

Editore: Deutscher Universitätsvlg Dez 1997, 1997
ISBN 10: 3824466252 / ISBN 13: 9783824466252
Nuovi / Taschenbuch / Quantità: 1
Da Rhein-Team Lörrach Ivano Narducci e.K. (Lörrach, Germania)
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Dati bibliografici


Titolo: Volatilitätsprognose mit ...

Casa editrice: Deutscher Universitätsvlg Dez 1997

Data di pubblicazione: 1997

Legatura: Taschenbuch

Condizione libro: Neu

Descrizione:

Neuware - Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz. 127 pp. Deutsch. Codice inventario libreria 9783824466252

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Riassunto: Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.

Dal retro di copertina: Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Dabei sind die speziellen Zeitreiheneigenschaften der Volatilitäten durch dynamische Modelle zu berücksichtigen. Thomas Kaiser beschreibt die Vorzüge, die ein neuer multivariater Schätz- und Prognoseansatz, die Faktor-GARCH-Modelle, gegenüber den in der Bankpraxis teilweise schon verbreiteten univariaten GARCH-Modellen besitzt. Der Autor vergleicht diese Modellklasse auch anhand täglicher Notierungen der DAX-Werte mit herkömmlichen heuristischen Prognoseansätzen.

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Libreria: Rhein-Team Lörrach Ivano Narducci e.K.
Indirizzo: Lörrach, Germania

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Valutazione libreria: 5 stelle

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