Estimation, Inference and Specification Analysis

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9780521252805: Estimation, Inference and Specification Analysis
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This book examines the consequences of misspecifications ranging from the fundamental to the nonexistent for the interpretation of likelihood-based methods of statistical estimation and interference. Professor White first explores the underlying motivation for maximum-likelihood estimation, treats the interpretation of the maximum-likelihood estimator (MLE) for misspecified probability models, and gives the conditions under which parameters of interest can be consistently estimated despite misspecification, and the consequences of misspecification, for hypothesis testing in estimating the asymptotic covariance matrix of the parameters. Although the theory presented in the book is motivated by econometric problems, its applicability is by no means restricted to economics. Subject to defined limitations, the theory applies to any scientific context in which statistical analysis is conducted using approximate models.

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Recensione:

'... contains much material of interest to econometricians ... a useful source book for researchers, instructors and graduate students and essential reading for those interested in the effects of misspecification.' Econometric Theory

Descrizione del libro:

This book examines the consequences of misspecifications ranging from the fundamental to the nonexistent for the interpretation of likelihood-based methods of statistical estimation and interference. Professor White explores the underlying motivation for maximum-likelihood estimation and examines methods by which the possibility of misspecification can be empirically investigated, and offers a variety of tests for misspecification.

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Altre edizioni note dello stesso titolo

9780521574464: Estimation, Inference Specification

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ISBN 10: 0521574463 ISBN 13: 9780521574464
Casa editrice: Cambridge University Press, 2008
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White, Halbert
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Descrizione libro CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, United Kingdom, 1994. Hardback. Condizione: New. Language: English. Brand new Book. This book examines the consequences of misspecifications ranging from the fundamental to the nonexistent for the interpretation of likelihood-based methods of statistical estimation and interference. Professor White first explores the underlying motivation for maximum-likelihood estimation, treats the interpretation of the maximum-likelihood estimator (MLE) for misspecified probability models, and gives the conditions under which parameters of interest can be consistently estimated despite misspecification, and the consequences of misspecification, for hypothesis testing in estimating the asymptotic covariance matrix of the parameters. Although the theory presented in the book is motivated by econometric problems, its applicability is by no means restricted to economics. Subject to defined limitations, the theory applies to any scientific context in which statistical analysis is conducted using approximate models. Codice articolo LHB9780521252805

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