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New Introduction to Multiple Time Series Analysis - Brossura

 
9783540262398: New Introduction to Multiple Time Series Analysis
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Heavily revised version of author's: Introduction to multiple time series analysis, 1991.

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Contenuti:
Introduction.- Finite Order Vector Autoregressive Processes: Stable Vector Autoregressive Processes.- Estimation of Vector Autoregressive Processes.- VAR Order Selection and Checking the Model Adequacy.- VAR Processes with Parameter Constraints. Cointegrated Processes: Vector Error Correction Models.- Estimation of Vector Error Correction Models.- Specification of VECMs. Structural and Conditional Models: Structural VARs and VECMs.- Systems of Dynamic Simultaneous Equations. Infinite Order Vector Autoregressive Processes: Vector Autoregressive Moving Average Processes.- Estimation of VARMA Models.- Specification and Checking the Adequacy of VARMA.- Cointegrated VARMA Processes.- Fitting Finite Order VAR Models to Infinite Order Processes. Time Series Topics: Multivariate ARCH and GARCH Models.- Periodic VAR Processes and Intervention Models.- State Space Models. Appendices: Vectors and Matrices.- Multivariate Normal and Related Distributions.- Stochastic Convergence and Asymptotic Distributions.- Evaluating Properties of Estimators and Test Statistics by Simulation and Resampling Techniques.
Product Description:
Book by Ltkepohl Helmut

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  • EditoreSpringer Berlin Heidelberg
  • Data di pubblicazione2010
  • ISBN 10 3540262393
  • ISBN 13 9783540262398
  • RilegaturaCopertina flessibile
  • Numero edizione1
  • Numero di pagine788
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Altre edizioni note dello stesso titolo

9783540401728: New Introduction to Multiple Time Series Analysis

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ISBN 10:  ISBN 13:  9783540401728
Casa editrice: Springer Nature, 2007
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  • 9783540829027: New Introduction to Multiple Time Series Analysis

    Springer, 2009
    Brossura

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