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- EditoreNomos Verlagsges.MBH + Co
- Data di pubblicazione2003
- ISBN 10 3832901957
- ISBN 13 9783832901950
- RilegaturaCopertina flessibile
- Numero di pagine271
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Risikoindikatoren, Rating und Ausfallwahrscheinlichkeit im Kreditgeschäft. Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung: ZEW-Wirtschaftsanalysen ; Bd. 67
Editore:
Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges.
(2003)
ISBN 10: 3832901957
ISBN 13: 9783832901950
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Descrizione libro 1. Aufl. kart., 271 S. : graph. Darst. ; 23 cm, winzig beriebene Stelle- kaum auffallend- an der oberen vorderen Rückenkante sonst sehr guter Zustand. Die Lieferung erfolgt gegen Vorauskasse ehemaliger Ausgabepreis EUR 58,00 // Das Stichwort »Basel II« hat eine bislang nicht gekannte Dynamik in das Thema »Kreditwürdigkeitsprüfung« hinein getragen. Basel II steht für die Neufassung des so genannten Basler Akkords und beinhaltet im Kern Regelungen, die sich auf Anforderungen an die Eigenmittelunterlegung von Bankkrediten beziehen. Fragen des Rating-Prozesses stehen seither in der Praxis ganz oben auf der Agenda. Das Kreditrisiko soll unter Basel II grundsätzlich durch ein so genanntes externes Rating gemessen werden. Alternativ ist auch ein »Internal Ratings Based Approach« zugelassen. Dabei dienen die bankinternen Ratings der Kreditnehmer als Grundlage für die Risikoeinordnung und die Unterlegung mit Eigenmitteln. Wer angesichts von Basel II ein zweckmäßiges Rating-System aufbauen möchte, dem gibt dieser Band zahlreiche Hilfestellungen. Er zeigt Fallstricke bei der Konstruktion von Rating-Systemen auf und legt dar, wie man versuchen kann, diese Probleme zu beherrschen. Die empirische Untersuchung bereichert darüber hinaus das Wissen über die realen Zusammenhänge im Kreditgeschäft. Sie ist in großer Breite theoretisch fundiert und enthält zahlreiche Anknüpfungspunkte für Gestaltungsempfehlungen im Hinblick auf die Umsetzung von Basel II. (Verlagsinfo) // Inhaltsverzeichnis: 1 Einleitung Problemstellung Vorgehensweise 20 2 Praxis der Kreditwürdigkeitsprüfung 25 Einführung 25 2.2 Rating und Rating-Systeme 27 2.2.1 Begriffe 27 2.2.2 Struktur 29 2.2.3 Technik 30 2.2.4 Betrachtete Risikofaktoren 32 2.2.5 Zeithorizont 35 2.2.6 Schätzung der Verlustcharakteristika 36 2.3 Beispiel für ein typisches Rating-System 37 2.4 Vergleich mit externen Ratings 39 3 Reform der Eigenkapitalvereinbarung 41 3.1 Einführung 41 3.2 Säule 44 3.2.1 Standardverfahren 44 3.2.2 Verwendung bankinterner Ratings 48 3.2.3 Kreditrisikomodelle 68 3.3 Säule 2: 69 3.4 Säule 3: Marktdisziplin 69 3.5 Umfrage zu den Reformvorschlägen 70 4 Probleme der Kreditwürdigkeitsprüfung 73 4.1 Einführung 73 4.2 Optimale Entscheidungen 74 4.2.1 Grundlagen 74 4.2.2 Kostenoptimale Entscheidungsregeln 76 4.3 Selektionsverzerrung durch Schichtung 77 4.3.1 Problemstellung 77 4.3.2 Das logistische Modell 78 4.3.3 Gewichtung der Beobachtungen 80 4.3.4 Beispiel 80 4.4 Selektionsverzerrung durch Unbeobachtbarkeit 83 4.4.1 Problemstellung 83 4.4.2 Lösungsmöglichkeiten 84 4.4.3 Beispiel 90 Technik der Kreditwürdigkeitsprüfung 99 5.1 Einführung 99 5.2 Klassische statistische Verfahren 5.3 Verfahren der künstlichen Intelligenz 5.3.1 Expertensysteme 103 5.3.2 Neuronale Netze 103 5.4 Ökonometrische Verfahren 106 5.4.1 Einführung 106 5.4.2 Logit- Probit-Modelle 106 5.4.3 Probit-Modelle 109 5.4.4 Spezifikationstests 5.4.5 Gütemaße 5.4.6 Erweiterungen 5.4.7 Übergangsratenmodelle 5.4.8 Verweildauermodelle 122 Theorie der Kreditwürdigkeitsprüfung 7 6.1 Vorrede 127 6.2 Merkmale des Kreditmarktes 128 6.2.1 Unvollkommenheit des Kreditmarktes 128 6.2.2 Rolle von Banken 131 6.2.3 Rolle Kreditwürdigkeitsprüfung 143 6.3 Risiken im Kreditgeschäft 144 6.3.1 Verhaltensrisiken 144 6.3.2 Ausfallrisiken 162 10 7 Empirische Untersuchung Einführung 7.2 Daten 183 7.2.1 Datenerhebung 183 7.2.2 Gemeinsames Rating-Verfahren 185 7.2.3 Problemkategorisierung 188 7.2.4 Weitere deskriptive Analysen 189 7.3 Auswahl der zu testenden Hypothesen 196 7.4 Risikofaktoren - Rating 197 7.4.1 Problemstellung 197 7.4.2 Schätzmodell 197 7.4.3 Ergebnisse 200 7.5 Rating - Ausfallwahrscheinlichkeit 204 7.5.1 Problemstellung 204 7.5.2 Schätzmodelle 206 7.5.3 Ergebnisse 208 7.6 Risikofaktoren - Ausfallwahrscheinlichkeit 222 7.6.1 Problemstellung 222 7.6.2 Schätzmodelle 222 7.6.3 Ergebnisse der Probit-Modelle 227 7.6.4 Ergebnisse zur Verweildauer 238 8 Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen 243 V28409D4 ISBN 9783832901950 Gemäß §19 UStG weist dieser Verkäufer keine Mehrwertsteuer aus (Kleinunternehmerstatus)."Universitätsbibliotheken sowie öffentliche kommunale Bibliotheken können auf Rechnung beliefert werden. Ab 01.01.2023 erfolgt wegen der EPR keine Lieferung nach Österreich mehr. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 600. Codice articolo 35525
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Risikoindikatoren, Rating und Ausfallwahrscheinlichkeit im Kreditgeschäft.
Editore:
Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft. (2003).
(2003)
ISBN 10: 3832901957
ISBN 13: 9783832901950
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Descrizione libro Gr.8°. 271 S. Original-Karton mit Rücken- und Deckeltitel. Einband minimal berieben, innen sehr guter Zustand. (= Schriftenreihe des ZEW, Band 67). Mit Geleitwort von Ralf Ewert, zahlreichen Tabellen und Abbildungen und Literaturverzeichnis. Codice articolo 25990BB
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