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Editore: Editorial Academica Espanola, 2014
ISBN 10: 3659049999ISBN 13: 9783659049996
Da: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, U.S.A.
Libro
Condizione: New.
Editore: Editorial Acadà mica Española, 2014
ISBN 10: 3659049999ISBN 13: 9783659049996
Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
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Condizione: New. PRINT ON DEMAND Book; New; Fast Shipping from the UK. No. book.
Editore: Editorial Academica Espanola 2014-10, 2014
ISBN 10: 3659049999ISBN 13: 9783659049996
Da: Chiron Media, Wallingford, Regno Unito
Libro
PF. Condizione: New.
Editore: Editorial Academica Espanola, 2014
ISBN 10: 3659049999ISBN 13: 9783659049996
Da: PBShop.store US, Wood Dale, IL, U.S.A.
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PAP. Condizione: New. New Book. Shipped from UK. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000.
Editore: Editorial Académica Española Okt 2014, 2014
ISBN 10: 3659049999ISBN 13: 9783659049996
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
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Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -La presencia de quiebres estructurales en series económicas y su correcta especificación es una temática de vital importancia en economía aplicada. En este trabajo se hace un breve repaso de la literatura de quiebres estructurales, y particularmente se describen brevemente cuatro tests que se encuadran dentro de dicha literatura (ya sean como test de raíz unitaria o test de break per se): Zivot y Andrews (1992), Bai y Perron (1998), Hansen (2000) y Kim y Perron (2009). Para realizar una comparación entre ellos y una posterior sugerencia sobre su uso, se hace un sencillo ejercicio de Monte Carlo para ver las propiedades de estos cuatro tests mencionados bajo cinco procesos generadores de los datos (DGP) distintos. Los resultados pareceren indicar que, dado los DGP seleccionados y confeccionados, el test de Bai y Perron (1998) es el mejor a la hora de capturar un posible quiebre, mientras que el de Kim y Perron (2009) presentan buen desempeño a la hora de captar estacionariedad bajo la presencia de breaks. 60 pp. Spanisch.
Editore: Editorial Académica Española, 2014
ISBN 10: 3659049999ISBN 13: 9783659049996
Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germania
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Taschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - La presencia de quiebres estructurales en series económicas y su correcta especificación es una temática de vital importancia en economía aplicada. En este trabajo se hace un breve repaso de la literatura de quiebres estructurales, y particularmente se describen brevemente cuatro tests que se encuadran dentro de dicha literatura (ya sean como test de raíz unitaria o test de break per se): Zivot y Andrews (1992), Bai y Perron (1998), Hansen (2000) y Kim y Perron (2009). Para realizar una comparación entre ellos y una posterior sugerencia sobre su uso, se hace un sencillo ejercicio de Monte Carlo para ver las propiedades de estos cuatro tests mencionados bajo cinco procesos generadores de los datos (DGP) distintos. Los resultados pareceren indicar que, dado los DGP seleccionados y confeccionados, el test de Bai y Perron (1998) es el mejor a la hora de capturar un posible quiebre, mientras que el de Kim y Perron (2009) presentan buen desempeño a la hora de captar estacionariedad bajo la presencia de breaks.
Editore: Editorial Academica Espanola, 2014
ISBN 10: 3659049999ISBN 13: 9783659049996
Da: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Regno Unito
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PAP. Condizione: New. New Book. Delivered from our UK warehouse in 4 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000.
Editore: Editorial Académica Española, 2014
ISBN 10: 3659049999ISBN 13: 9783659049996
Da: moluna, Greven, Germania
Libro
Condizione: New.