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computational methods quantitative finance di hilber norbert (38 risultati)
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: AwesomeBooks, Wallingford, Regno Unito
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: Bahamut Media, Reading, Regno Unito
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, U.S.A.
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: Chiron Media, Wallingford, Regno Unito
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
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Computational Methods for Quantitative Finance
Libro 42 di 53: Springer FinanceEditore: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG, DE, 2015
ISBN 10: 3642435327 ISBN 13: 9783642435324
Lingua: Inglese
Da: Rarewaves.com USA, London, LONDO, Regno Unito
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: California Books, Miami, FL, U.S.A.
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, U.S.A.
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
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Computational Methods for Quantitative Finance
Libro 42 di 53: Springer FinanceEditore: Springer Berlin Heidelberg, 2015
ISBN 10: 3642435327 ISBN 13: 9783642435324
Lingua: Inglese
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: California Books, Miami, FL, U.S.A.
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
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Computational Methods for Quantitative Finance | Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 di 53: Springer FinanceEUR 76,35
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. Computational Methods for Quantitative Finance | Finite Element Methods for Derivative Pricing | Norbert Hilber (u. a.) | Taschenbuch | xiii | Englisch | 2015 | Springer | EAN 9783642435324 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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Computational Methods for Quantitative Finance
Libro 42 di 53: Springer FinanceEditore: Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg Mär 2015, 2015
ISBN 10: 3642435327 ISBN 13: 9783642435324
Lingua: Inglese
Da: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Germania
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. Neuware -Many mathematical assumptions on which classical derivative pricing methods are based have come under scrutiny in recent years. The present volume offers an introduction to deterministic algorithms for the fast and accurate pricing of derivative contracts in modern finance. This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Lévy and stochastic volatility models. It allows us e.g. to quantify model risk in computed prices on plain vanilla, as well as on various types of exotic contracts. The algorithms are developed in classical Black-Scholes markets, and then extended to market models based on multiscale stochastic volatility, to Lévy, additive and certain classes of Feller processes.This book is intended for graduate students and researchers, as well as for practitioners in the fields of quantitative finance and applied and computational mathematics with a solid background in mathematics, statistics or economics.¿Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 316 pp. Englisch.
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Computational Methods for Quantitative Finance
Libro 42 di 53: Springer FinanceEditore: Springer Berlin Heidelberg, 2013
ISBN 10: 3642354009 ISBN 13: 9783642354007
Lingua: Inglese
EUR 98,54
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 di 53: Springer FinanceEditore: Springer Berlin Heidelberg, 2015
ISBN 10: 3642435327 ISBN 13: 9783642435324
Lingua: Inglese
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Many mathematical assumptions on which classical derivative pricing methods are based have come under scrutiny in recent years. The present volume offers an introduction to deterministic algorithms for the fast and accurate pricing of derivative contracts in modern finance. This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Lévy and stochastic volatility models. It allows us e.g. to quantify model risk in computed prices on plain vanilla, as well as on various types of exotic contracts. The algorithms are developed in classical Black-Scholes markets, and then extended to market models based on multiscale stochastic volatility, to Lévy, additive and certain classes of Feller processes. This book is intended for graduate students and researchers, as well as for practitioners in the fields of quantitative finance and applied and computational mathematics with a solid background in mathematics, statistics or economics.
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Computational Methods for Quantitative Finance
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.
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Condizione: New. pp. 316.
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Computational Methods for Quantitative Finance
Libro 42 di 53: Springer FinanceEditore: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG, DE, 2015
ISBN 10: 3642435327 ISBN 13: 9783642435324
Lingua: Inglese
Da: Rarewaves.com UK, London, Regno Unito
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: Mispah books, Redhill, SURRE, Regno Unito
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
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Computational Methods for Quantitative Finance
Libro 42 di 53: Springer FinanceEditore: Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg Feb 2013, 2013
ISBN 10: 3642354009 ISBN 13: 9783642354007
Lingua: Inglese
Da: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Germania
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Aggiungi al carrelloBuch. Condizione: Neu. Neuware -Many mathematical assumptions on which classical derivative pricing methods are based have come under scrutiny in recent years. The present volume offers an introduction to deterministic algorithms for the fast and accurate pricing of derivative contracts in modern finance. This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Lévy and stochastic volatility models. It allows us e.g. to quantify model risk in computed prices on plain vanilla, as well as on various types of exotic contracts. The algorithms are developed in classical Black-Scholes markets, and then extended to market models based on multiscale stochastic volatility, to Lévy, additive and certain classes of Feller processes.This book is intended for graduate students and researchers, as well as for practitioners in the fields of quantitative finance and applied and computational mathematics with a solid background in mathematics, statistics or economics.¿Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 316 pp. Englisch.
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 di 53: Springer FinanceEditore: Springer Berlin Heidelberg, 2013
ISBN 10: 3642354009 ISBN 13: 9783642354007
Lingua: Inglese
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Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
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Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing (Springer Finance)
Libro 42 di 53: Springer FinanceDa: Mispah books, Redhill, SURRE, Regno Unito
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