The Hyperbolic Model: Option Pricing Using Approximation and Quasi-Monte Carlo Methods

Predota, Martin

Editore: GRIN Verlag, 2013
ISBN 10: 3640305477 / ISBN 13: 9783640305476
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Riassunto: Doctoral Thesis / Dissertation from the year 2002 in the subject Mathematics - Stochastics, grade: 1, Technical University of Graz, language: English, abstract: Aus Sicht der Mathematik spielen Optionen eine wesentliche Rolle seit der bahnbrechenden Arbeit von Black und Scholes im Jahre 1973. Deren Modell basiert jedoch auf der unrealistischen Annahme, das log-returns von Aktienkursen normalverteilt sind. Eberlein und Keller haben 1995 gezeigt, daß solche log-returns hyperbolisch verteilt sind. Die vorliegende Arbeit baut auf dieser Annahme auf und erweitert das Optionsspektrum von Europäischen Optionen auf Asiatische, Amerikanische sowie Multi-Asset-Optionen. Weiters wird das "Standard"-Martingal-Maß, die sogenannte Esscher-Transformation, durch das Entropie-minimierende Maß erweitert. Da jedoch keine exakte Preissetzung solcher Optionen möglich ist, wird auf numerische Simulationen und Approximationen zurückgegriffen. Die verwendeten numerischen Verfahren sind die Monte Carlo-Methode mit verschiedenen Varianzreduktionstechniken und die Quasi-Monte Carlo Methode.

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Dati bibliografici

Titolo: The Hyperbolic Model: Option Pricing Using ...
Casa editrice: GRIN Verlag
Data di pubblicazione: 2013
Condizione libro: very good

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Martin Predota
Editore: Grin Publishing (2009)
ISBN 10: 3640305477 ISBN 13: 9783640305476
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Descrizione libro GRIN Verlag. Paperback. Condizione libro: New. Paperback. 140 pages. Dimensions: 8.0in. x 5.8in. x 0.5in.Doctoral Thesis Dissertation from the year 2002 in the subject Mathematics - Stochastics, grade: 1, Technical University of Graz, language: English, abstract: Aus Sicht der Mathematik spielen Optionen eine wesentliche Rolle seit der bahnbrechenden Arbeit von Black und Scholes im Jahre 1973. Deren Modell basiert jedoch auf der unrealistischen Annahme, das log-returns von Aktienkursen normalverteilt sind. Eberlein und Keller haben 1995 gezeigt, da solche log-returns hyperbolisch verteilt sind. Die vorliegende Arbeit baut auf dieser Annahme auf und erweitert das Optionsspektrum von Europischen Optionen auf Asiatische, Amerikanische sowie Multi-Asset-Optionen. Weiters wird das Standard-Martingal-Ma, die sogenannte Esscher-Transformation, durch das Entropie-minimierende Ma erweitert. Da jedoch keine exakte Preissetzung solcher Optionen mglich ist, wird auf numerische Simulationen und Approximationen zurckgegriffen. Die verwendeten numerischen Verfahren sind die Monte Carlo-Methode mit verschiedenen Varianzreduktionstechniken und die Quasi-Monte Carlo Methode. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN. Paperback. Codice libro della libreria 9783640305476

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