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Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models - Rilegato

Libro 9 di 26: Advanced Texts in Econometrics

Johansen, Soren

 
9780198774495: Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models
Rilegato
ISBN 10: 0198774494 ISBN 13: 9780198774495
Casa editrice: Oxford Univ Pr, 1995

Sinossi

This monograph, written by a leading statistician working in econometrics, gives a detailed mathematical and statistical analysis of the cointegrated vector autoregressive model. The book is a self-contained presentation for graduate students and researchers with a good knowledge of multivariate regression analysis and likelihood methods. The theoretical analysis is illustrated with the empirical analysis of two sets of economic data. The theory has been developed in close contact with the application and the methods have been implemented in the computer package CATS in RATS.

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L'autore

Søren Johansen is at University of Copenhagen.

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Editore
Oxford Univ Pr
Data di pubblicazione
1995
Lingua
Inglese
ISBN 10 
0198774494
ISBN 13 
9780198774495
Rilegatura
Copertina rigida
Numero di pagine
267
Contatto del produttore
non disponibile
Persona responsabile
Ufficio Anagrafiche Messaggerie
ufficio.anagrafiche@meli.it

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20090
Italia