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Simulation-based Econometric Methods - Rilegato

 
9780198774754: Simulation-based Econometric Methods

Sinossi

This book introduces a new generation of statistical econometrics. After linear models leading to analytical expressions for estimators, and non-linear models using numerical optimization algorithms, the availability of high- speed computing has enabled econometricians to consider econometric models without simple analytical expressions. The previous difficulties presented by the presence of integrals of large dimensions in the probability density functions or in the moments can be circumvented by a simulation-based approach.

After a brief survey of classical parametric and semi-parametric non-linear estimation methods and a description of problems in which criterion functions contain integrals, the authors present a general form of the model where it is possible to simulate the observations. They then move to calibration problems and the simulated analogue of the method of moments, before considering simulated versions of maximum likelihood, pseudo-maximum likelihood, or non-linear least squares. The general principle of indirect inference is presented and is then applied to limited dependent variable models and to financial series.

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Recensione

A thorough study. (ASLIB Book Guide)

'...The remaining chapters are devoted to applications.These are very useful since they give a precise idea of what has to be done in order to implement, from a practical point of view, the theoretical methods discussed...This book provides a very good review of the available methods that are proposed in recent econometric literature, along with a critical discussion...' (Economic Notes 3)

Contenuti

  • 1: Introduction and Motivations
  • 2: The Method of Simulated Moments
  • 3: Simulated Maximum Likelihood, Pseudo-maximum Likelihood, and Nonliner Least Squares Methods
  • 4: Indirect Inference
  • 5: Applications of Limited Dependent Variable Models
  • 6: Applications to Financial Series
  • 7: Applications to Switching Regime Models

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  • EditoreOUP Oxford
  • Data di pubblicazione1997
  • ISBN 10 0198774753
  • ISBN 13 9780198774754
  • RilegaturaCopertina rigida
  • LinguaInglese
  • Numero di pagine184
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Gourià roux, Christian; Monfort, Alain
Editore: Oxford University Press, 1997
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Gourieroux, Monfort, Christian Gourieroux and Alain Monfort:
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Condizione: Gut. 174 Seiten; Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen Bibliothek und trägt die entsprechenden Kennzeichnungen (Rückenschild, Instituts-Stempel.). der Buchzustand ist ordentlich und dem Alter entsprechend gut. Sprache: Englisch. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 450 23,0 x 15,6 x 1,8 cm, gebundene Ausgabe. Codice articolo 1419972

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gebundene Ausgabe. Condizione: Gut. 174 Seiten Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen Bibliothek und trägt die entsprechenden Kennzeichnungen (Rückenschild, Instituts-Stempel.). Schnitt und Einband sind etwas staubschmutzig; Einbandkanten sind leicht bestossen; der Buchzustand ist ansonsten ordentlich und dem Alter entsprechend gut. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 400. Codice articolo 1454597

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Editore: Oxford University Press, 1997
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