Sinossi
Panel data econometrics uses both time series and cross-sectional data sets that have repeated observations over time for the same individuals (individuals can be workers, households, firms, industries, regions, or countries). This book reviews the most important topics in the subject. The
three parts, dealing with static models, dynamic models, and discrete choice and related models are organized around the themes of controlling for unobserved heterogeneity and modelling dynamic responses and error components.
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Informazioni sull?autore
Manuel Arellano is Professor at CEMFI in Madrid. He was previously a Visiting Professor of Economics at the University of Cambridge, and Editor of The Review of Economic Studies.
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Panel Data Econometrics (Advanced Texts in Econometrics)
Editore:
Oxford University Press, 2002
ISBN 10: 0199245282
ISBN 13: 9780199245284
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Panel Data Econometrics Advanced Texts in Econometrics, X
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Oxford University Press, 2003
ISBN 10: 0199245282
ISBN 13: 9780199245284
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Panel Data Econometrics (Hardcover)
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Oxford University Press, Oxford, 2003
ISBN 10: 0199245282
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Hardcover. Condizione: new. Hardcover. This book is intended for researchers and graduate students of econometrics. Written by one of a leading expert on dynamic panel data reviews, this volume reviews most of the important topics in the subject. It deals with static models, dynamic models, discrete choice and related models. This item is printed on demand. Shipping may be from our Sydney, NSW warehouse or from our UK or US warehouse, depending on stock availability. Codice articolo 9780199245284
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Oxford University Press, 2002
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