Modelling Single-name and Multi-name Credit Derivatives

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9780470519288: Modelling Single-name and Multi-name Credit Derivatives

Modelling Single-name and Multi-name Credit Derivatives presents an up-to-date, comprehensive, accessible and practical guide to the pricing and risk-management of credit derivatives. It is both a detailed introduction to credit derivative modelling and a reference for those who are already practitioners.

This book is up-to-date as it covers many of the important developments which have occurred in the credit derivatives market in the past 4-5 years. These include the arrival of the CDS portfolio indices and all of the products based on these indices. In terms of models, this book covers the challenge of modelling single-tranche CDOs in the presence of the correlation skew, as well as the pricing and risk of more recent products such as constant maturity CDS, portfolio swaptions, CDO squareds, credit CPPI and credit CPDOs.

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From the Inside Flap:

This book provides a unique, in-depth and comprehensive analysis of the modelling issues faced by credit modellers in the credit derivatives market.

—Frank J. Fabozzi, PhD, CFA, Professor in the Practice of Finance, Yale School of Management

Dominic O'Kane's many years of practical experience in credit derivative markets are evident everywhere in this well-rounded, lucid, and informative book. The author does an admirable job of covering both basic and advanced topics, throughout emphasizing substance over technicalities. The product coverage of the text is extensive, with virtually all practically relevant credit derivatives carefully described and analyzed. Both beginners and seasoned pros can learn from O’Kane’s insights and his book deserves a wide readership. Highly recommended.”

—Leif Andersen, Head of Quantitative Research, Banc of America Securities

About the Author:

Dominic O'Kane is an affiliated Professor of Finance at the French business school EDHEC which is based in Nice, France. Until May 2006, Dominic O'Kane was a managing director and ran the European Fixed Income Quantitative Research group at Lehman Brothers, the US investment bank. Dominic spent seven of his nine years at Lehman Brothers working as a quant for the credit derivatives trading desk.

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1.

Dominic O Kane
Editore: John Wiley and Sons Ltd, United Kingdom (2008)
ISBN 10: 0470519282 ISBN 13: 9780470519288
Nuovi Rilegato Prima edizione Quantità: 10
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Descrizione libro John Wiley and Sons Ltd, United Kingdom, 2008. Hardback. Condizione libro: New. 1. Auflage. Language: English . Brand New Book. Modelling Single-name and Multi-name Credit Derivatives presents an up-to-date, comprehensive, accessible and practical guide to the pricing and risk-management of credit derivatives. It is both a detailed introduction to credit derivative modelling and a reference for those who are already practitioners. This book is up-to-date as it covers many of the important developments which have occurred in the credit derivatives market in the past 4-5 years. These include the arrival of the CDS portfolio indices and all of the products based on these indices. In terms of models, this book covers the challenge of modelling single-tranche CDOs in the presence of the correlation skew, as well as the pricing and risk of more recent products such as constant maturity CDS, portfolio swaptions, CDO squareds, credit CPPI and credit CPDOs. Codice libro della libreria AAH9780470519288

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Dominic Oand#8242;Kane
Editore: John Wiley and#38; Sons (2008)
ISBN 10: 0470519282 ISBN 13: 9780470519288
Nuovi Quantità: 20
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Descrizione libro John Wiley and#38; Sons, 2008. HRD. Condizione libro: New. New Book. Shipped from UK in 4 to 14 days. Established seller since 2000. Codice libro della libreria FW-9780470519288

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Dominic O Kane
Editore: John Wiley and Sons Ltd, United Kingdom (2008)
ISBN 10: 0470519282 ISBN 13: 9780470519288
Nuovi Rilegato Prima edizione Quantità: 10
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Descrizione libro John Wiley and Sons Ltd, United Kingdom, 2008. Hardback. Condizione libro: New. 1. Auflage. Language: English . Brand New Book. Modelling Single-name and Multi-name Credit Derivatives presents an up-to-date, comprehensive, accessible and practical guide to the pricing and risk-management of credit derivatives. It is both a detailed introduction to credit derivative modelling and a reference for those who are already practitioners. This book is up-to-date as it covers many of the important developments which have occurred in the credit derivatives market in the past 4-5 years. These include the arrival of the CDS portfolio indices and all of the products based on these indices. In terms of models, this book covers the challenge of modelling single-tranche CDOs in the presence of the correlation skew, as well as the pricing and risk of more recent products such as constant maturity CDS, portfolio swaptions, CDO squareds, credit CPPI and credit CPDOs. Codice libro della libreria AAH9780470519288

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Dominic Oand#8242;Kane
Editore: John Wiley and#38; Sons (2008)
ISBN 10: 0470519282 ISBN 13: 9780470519288
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Descrizione libro John Wiley and#38; Sons, 2008. HRD. Condizione libro: New. New Book.Shipped from US within 10 to 14 business days.THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Codice libro della libreria IP-9780470519288

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Dominic O'Kane
Editore: John Wiley and Sons Ltd
ISBN 10: 0470519282 ISBN 13: 9780470519288
Nuovi Rilegato Quantità: 12
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Descrizione libro John Wiley and Sons Ltd. Hardback. Condizione libro: new. BRAND NEW, Modelling Single-Name and Multi-Name Credit Derivatives, Dominic O'Kane, Modelling Single-name and Multi-name Credit Derivatives presents an up-to-date, comprehensive, accessible and practical guide to the pricing and risk-management of credit derivatives. It is both a detailed introduction to credit derivative modelling and a reference for those who are already practitioners. This book is up-to-date as it covers many of the important developments which have occurred in the credit derivatives market in the past 4-5 years. These include the arrival of the CDS portfolio indices and all of the products based on these indices. In terms of models, this book covers the challenge of modelling single-tranche CDOs in the presence of the correlation skew, as well as the pricing and risk of more recent products such as constant maturity CDS, portfolio swaptions, CDO squareds, credit CPPI and credit CPDOs. Codice libro della libreria B9780470519288

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O Kane
Editore: John Wiley & Sons (2016)
ISBN 10: 0470519282 ISBN 13: 9780470519288
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Descrizione libro John Wiley & Sons, 2016. Paperback. Condizione libro: New. PRINT ON DEMAND Book; New; Publication Year 2016; Not Signed; Fast Shipping from the UK. No. book. Codice libro della libreria ria9780470519288_lsuk

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7.

Dominic O'Kane
Editore: Wiley 2008-07-04, Chichester (2008)
ISBN 10: 0470519282 ISBN 13: 9780470519288
Nuovi Rilegato Quantità: 10
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8.

O'Kane, Dominic
Editore: John Wiley and Sons Ltd (2008)
ISBN 10: 0470519282 ISBN 13: 9780470519288
Nuovi Rilegato Prima edizione Quantità: 1
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Descrizione libro John Wiley and Sons Ltd, 2008. Condizione libro: New. Modelling Single-name and Multi-name Credit Derivatives presents an up-to-date, comprehensive, accessible and practical guide to the pricing and risk-management of credit derivatives. It is both a detailed introduction to credit derivative modelling and a reference for those who are already practitioners. Series: Wiley Finance Series. Num Pages: 514 pages, Illustrations. BIC Classification: KFFM. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 251 x 174 x 34. Weight in Grams: 1040. . 2008. 1st Edition. Hardcover. . . . . . Codice libro della libreria V9780470519288

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9.

Dominic O'Kane
Editore: John Wiley & Sons (2008)
ISBN 10: 0470519282 ISBN 13: 9780470519288
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Dominic Oand#8242;Kane
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