Option Pricing and Estimation of Financial Models With R

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9780470745847: Option Pricing and Estimation of Financial Models With R

Presents inference and simulation of stochastic process in the field of model calibration for financial times series modelled by continuous time processes and numerical option pricing. Introduces the bases of probability theory and goes on to explain how to model financial times series with continuous models, how to calibrate them from discrete data and further covers option pricing with one or more underlying assets based on these models.

Analysis and implementation of models goes beyond the standard Black and Scholes framework and includes Markov switching models, Levy models and other models with jumps (e.g. the telegraph process); Topics other than option pricing include: volatility and covariation estimation, change point analysis, asymptotic expansion and classification of financial time series from a statistical viewpoint.

The book features problems with solutions and examples. All the examples and R code are available as an additional R package, therefore all the examples can be reproduced.

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1.

Stefano M. Iacus
Editore: John Wiley and Sons Ltd, United States (2011)
ISBN 10: 0470745843 ISBN 13: 9780470745847
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Descrizione libro John Wiley and Sons Ltd, United States, 2011. Hardback. Condizione libro: New. New.. 234 x 163 mm. Language: English . Brand New Book. Presents inference and simulation of stochastic process in the field of model calibration for financial times series modelled by continuous time processes and numerical option pricing. Introduces the bases of probability theory and goes on to explain how to model financial times series with continuous models, how to calibrate them from discrete data and further covers option pricing with one or more underlying assets based on these models. Analysis and implementation of models goes beyond the standard Black and Scholes framework and includes Markov switching models, Levy models and other models with jumps (e.g. the telegraph process); Topics other than option pricing include: volatility and covariation estimation, change point analysis, asymptotic expansion and classification of financial time series from a statistical viewpoint. The book features problems with solutions and examples. All the examples and R code are available as an additional R package, therefore all the examples can be reproduced. Codice libro della libreria AAH9780470745847

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Stefano M. Iacus
Editore: John Wiley and Sons Ltd
ISBN 10: 0470745843 ISBN 13: 9780470745847
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Stefano M. Iacus
Editore: John Wiley and Sons Ltd, United States (2011)
ISBN 10: 0470745843 ISBN 13: 9780470745847
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Descrizione libro John Wiley and Sons Ltd, United States, 2011. Hardback. Condizione libro: New. New.. 234 x 163 mm. Language: English . Brand New Book. Presents inference and simulation of stochastic process in the field of model calibration for financial times series modelled by continuous time processes and numerical option pricing. Introduces the bases of probability theory and goes on to explain how to model financial times series with continuous models, how to calibrate them from discrete data and further covers option pricing with one or more underlying assets based on these models. Analysis and implementation of models goes beyond the standard Black and Scholes framework and includes Markov switching models, Levy models and other models with jumps (e.g. the telegraph process); Topics other than option pricing include: volatility and covariation estimation, change point analysis, asymptotic expansion and classification of financial time series from a statistical viewpoint. The book features problems with solutions and examples. All the examples and R code are available as an additional R package, therefore all the examples can be reproduced. Codice libro della libreria AAH9780470745847

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Stefano M. Iacus
Editore: Wileyand#8211;Blackwell (2011)
ISBN 10: 0470745843 ISBN 13: 9780470745847
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Descrizione libro Wileyand#8211;Blackwell, 2011. HRD. Condizione libro: New. New Book. Shipped from UK in 4 to 14 days. Established seller since 2000. Codice libro della libreria FW-9780470745847

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5.

Editor: Stefano Iacus (University of Milan, Italy)
Editore: John Wiley and Sons
ISBN 10: 0470745843 ISBN 13: 9780470745847
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6.

Stefano M. Iacus
Editore: Wiley (2011)
ISBN 10: 0470745843 ISBN 13: 9780470745847
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7.

STEFANO M. IACUS
ISBN 10: 0470745843 ISBN 13: 9780470745847
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Herb Tandree Philosophy Books
(Stroud, GLOS, Regno Unito)
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Descrizione libro 2011. Hardback. Condizione libro: NEW. 9780470745847 This listing is a new book, a title currently in-print which we order directly and immediately from the publisher. Codice libro della libreria HTANDREE0778552

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8.

Iacus, Stefano M.
Editore: Wiley (2011)
ISBN 10: 0470745843 ISBN 13: 9780470745847
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Descrizione libro Wiley, 2011. Hardcover. Condizione libro: New. book. Codice libro della libreria 0470745843

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9.

Iacus, Stefano (Editor)
Editore: John Wiley & Sons Inc (2011)
ISBN 10: 0470745843 ISBN 13: 9780470745847
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(Exeter, Regno Unito)
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Descrizione libro John Wiley & Sons Inc, 2011. Hardcover. Condizione libro: Brand New. 1st edition. 472 pages. 9.00x6.25x1.25 inches. In Stock. Codice libro della libreria __0470745843

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10.

Iacus, Stefano M.
Editore: Wiley (2011)
ISBN 10: 0470745843 ISBN 13: 9780470745847
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(Rumford, ME, U.S.A.)
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