Risk Management: Value at Risk and Beyond

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9780521169639: Risk Management: Value at Risk and Beyond

The theory of Value at Risk (VaR), which quantifies the probability of large losses in financial transactions, won the Nobel Prize in economics for Robert Merton. As trading systems have become more complex, however, the dangers of very large losses have become more acute. The near collapse of the hedge fund Long-Term Capital Management, based on the VaR theory, is perhaps the most spectacular example: it was not stable against large and sudden fluctuations in the financial markets. This collection of papers by leading researchers addresses the weaknesses of VaR and how it might be possible to circumvent them. A crucial question is to establish what is a good measure of risk, and the further developments of VaR are considered in this light.

Le informazioni nella sezione "Riassunto" possono far riferimento a edizioni diverse di questo titolo.

Book Description:

The theory of Value at Risk (VaR), which quantifies the probability of large losses in financial transactions, won the Nobel Prize in economics for Robert Merton. The collapse of the hedge fund Long-Term Capital Management, based on the VaR theory, showed that it was limited, however. This collection of papers by leading researchers, the result of a Newton Institute workshop, addresses the weaknesses of VaR and suggests means of circumventing them. It will be appreciated by graduate students and professionals in financial risk analysis.

Review:

"...studying the articles in this volume will give the reader a profound picture of the foundations of modern risk management in the static case." Journal of the American Statistical Association

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1.

Dempster, M. A. H.
Editore: Cambridge University Press (2010)
ISBN 10: 0521169631 ISBN 13: 9780521169639
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Descrizione libro Cambridge University Press, 2010. PAP. Condizione libro: New. New Book. Shipped from US within 10 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Codice libro della libreria IQ-9780521169639

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Descrizione libro CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, United Kingdom, 2011. Paperback. Condizione libro: New. Language: English . Brand New Book ***** Print on Demand *****.The use of derivative products in risk management has spread from commodities, stocks and fixed income items, to such virtual commodities as energy, weather and bandwidth. All this can give rise to so-called volatility and there has been a consequent development in formal risk management techniques to cover all types of risk: market, credit, liquidity, etc. One of these techniques, Value at Risk, was developed specifically to help manage market risk over short periods. Its success led, somewhat controversially, to its take up and extension to credit risk over longer time-scales. This extension, ultimately not successful, led to the collapse of a number of institutions. The present book, which was originally published in 2002, by some of the leading figures in risk management, examines the complex issues that concern the stability of the global financial system by presenting a mix of theory and practice. Codice libro della libreria AAV9780521169639

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M. a. H., Dempster
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Descrizione libro Cambridge University Press. Paperback. Condizione libro: New. Paperback. 290 pages. Dimensions: 8.9in. x 5.9in. x 0.8in.The theory of Value at Risk (VaR), which quantifies the probability of large losses in financial transactions, won the Nobel Prize in economics for Robert Merton. As trading systems have become more complex, however, the dangers of very large losses have become more acute. The near collapse of the hedge fund Long-Term Capital Management, based on the VaR theory, is perhaps the most spectacular example: it was not stable against large and sudden fluctuations in the financial markets. This collection of papers by leading researchers addresses the weaknesses of VaR and how it might be possible to circumvent them. A crucial question is to establish what is a good measure of risk, and the further developments of VaR are considered in this light. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN. Paperback. Codice libro della libreria 9780521169639

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Dempster, M. A. H. [Editor]
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