Articoli correlati a Stochastic Calculus for Finance
Sinossi
This book introduces key results essential for financial practitioners by means of concrete examples and a fully rigorous exposition.
Le informazioni nella sezione "Riassunto" possono far riferimento a edizioni diverse di questo titolo.
Informazioni sugli autori
Marek Capiński has published over fifty research papers and nine books. His diverse interests include mathematical finance, corporate finance and stochastic hydrodynamics. For over thirty-five years he has been teaching these topics, mainly in Poland and in the UK, where he has held visiting fellowships. He is currently Professor of Applied Mathematics at AGH University of Science and Technology in Krakow, where he established a Master's programme in mathematical finance.
Ekkehard Kopp is Emeritus Professor of Mathematics at the University of Hull, where he taught courses at all levels in analysis, measure and probability, stochastic processes and mathematical finance between 1970 and 2007. His editorial experience includes service as founding member of the Springer Finance series (1998–2008) and the Cambridge University Press AIMS Library series. He has authored more than fifty research publications and five books.
Janusz Traple is Professor of Mathematics in the Faculty of Applied Mathematics at AGH University of Science and Technology in Krakow, Poland. His former positions and visiting fellowships include the Jagiellonian University in Krakow, Scuola Normale in Pisa, University of Siena and University of Florence. He has taught courses in differential equations, measure and probability and the theory of Markov processes, and he is the author of more than twenty research publications.
Le informazioni nella sezione "Su questo libro" possono far riferimento a edizioni diverse di questo titolo.
Compra nuovo
Visualizza questo articolo
EUR 45,56
EUR 11,47 per la spedizione da Regno Unito a Italia
Destinazione, tempi e costi
Risultati della ricerca per Stochastic Calculus for Finance
Foto dell'editore
Stochastic Calculus for Finance
Print on DemandDa: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Paperback. Condizione: Brand New. 1st edition. 192 pages. 8.82x0.55x5.98 inches. In Stock. This item is printed on demand. Codice articolo __0521175739
Quantità: 1 disponibili
Foto dell'editore
Stochastic Calculus for Finance
Editore:
Cambridge University Press CUP, 2012
ISBN 10: 0521175739
ISBN 13: 9780521175739
Nuovo
Brossura
Da: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
Condizione: New. pp. 192. Codice articolo 264661105
Quantità: 1 disponibili
Foto dell'editore
Stochastic Calculus for Finance (Mastering Mathematical Finance)
Da: California Books, Miami, FL, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: New. Codice articolo I-9780521175739
Quantità: Più di 20 disponibili
Foto dell'editore
Stochastic Calculus for Finance (Mastering Mathematical Finance)
Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: New. In. Codice articolo ria9780521175739_new
Quantità: Più di 20 disponibili
Immagini fornite dal venditore
Stochastic Calculus for Finance (Paperback or Softback)
Editore:
Cambridge University Press 8/23/2012, 2012
ISBN 10: 0521175739
ISBN 13: 9780521175739
Nuovo
Paperback or Softback
Da: BargainBookStores, Grand Rapids, MI, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Paperback or Softback. Condizione: New. Stochastic Calculus for Finance 0.7. Book. Codice articolo BBS-9780521175739
Quantità: 5 disponibili
Foto dell'editore
Stochastic Calculus for Finance
Da: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Germania
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: New. pp. 192. Codice articolo 184661115
Quantità: 1 disponibili
Foto dell'editore
Stochastic Calculus for Finance
Da: Majestic Books, Hounslow, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: New. pp. 192 6 Illus. Codice articolo 3186862
Quantità: 1 disponibili
Immagini fornite dal venditore
Stochastic Calculus for Finance
Editore:
Cambridge University Press, 2012
ISBN 10: 0521175739
ISBN 13: 9780521175739
Nuovo
Taschenbuch
Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germania
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Taschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book focuses specifically on the key results in stochastic processes that have become essential for finance practitioners to understand. The authors study the Wiener process and Itô integrals in some detail, with a focus on results needed for the Black-Scholes option pricing model. After developing the required martingale properties of this process, the construction of the integral and the Itô formula (proved in detail) become the centrepiece, both for theory and applications, and to provide concrete examples of stochastic differential equations used in finance. Finally, proofs of the existence, uniqueness and the Markov property of solutions of (general) stochastic equations complete the book. Using careful exposition and detailed proofs, this book is a far more accessible introduction to Itô calculus than most texts. Students, practitioners and researchers will benefit from its rigorous, but unfussy, approach to technical issues. Solutions to the exercises are available online. Codice articolo 9780521175739
Quantità: 1 disponibili
Immagini fornite dal venditore
Stochastic Calculus for Finance
Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: New. Codice articolo 16094256-n
Quantità: 3 disponibili
Immagini fornite dal venditore
Stochastic Calculus for Finance
Editore:
Cambridge University Press, 2012
ISBN 10: 0521175739
ISBN 13: 9780521175739
Antico o usato
Brossura
Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: As New. Unread book in perfect condition. Codice articolo 16094256
Quantità: 3 disponibili