Articoli correlati a Forecasting, Structural Time Series Models and the...
Sinossi
This book is concerned with modelling economic and social time series and with addressing the special problems which the treatment of such series pose.
Le informazioni nella sezione "Riassunto" possono far riferimento a edizioni diverse di questo titolo.
Recensione
'... if you're looking for a state of the art monograph on applied aspects of state-space representations, and Kalman filtering ... then Harvey's book is required reading.' Econometric Theory
Descrizione del libro
This book is concerned with modelling economic and social time series and with addressing the special problems which the treatment of such series pose. It is unique in its use of Kalman filtering with econometric and time series modelling.
Le informazioni nella sezione "Su questo libro" possono far riferimento a edizioni diverse di questo titolo.
Risultati della ricerca per Forecasting, Structural Time Series Models and the...
Foto dell'editore
Forecasting, Structural Time Series Models & the Kalman Filter
Editore:
Cambridge University Press, 1990
ISBN 10: 0521321964
ISBN 13: 9780521321969
Antico o usato
Rilegato
Da: ThriftBooks-Atlanta, AUSTELL, GA, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Hardcover. Condizione: Very Good. No Jacket. Missing dust jacket; May have limited writing in cover pages. Pages are unmarked. ~ ThriftBooks: Read More, Spend Less. Codice articolo G0521321964I4N01
Compra usato
EUR 31,32
Spedizione gratuita
Spedito in U.S.A.
Spedito in U.S.A.
Quantità: 1 disponibili
Foto dell'editore
Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter
Da: BennettBooksLtd, Los Angeles, CA, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
hardcover. Condizione: New. In shrink wrap. Looks like an interesting title! Codice articolo Q-0521321964
Compra nuovo
EUR 161,06
Spedizione EUR 6,22
Spedito in U.S.A.
Spedito in U.S.A.
Quantità: 1 disponibili
Foto dell'editore
Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter
Da: California Books, Miami, FL, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: New. Codice articolo I-9780521321969
Compra nuovo
EUR 207,41
Spedizione EUR 2,68
Spedito in U.S.A.
Spedito in U.S.A.
Quantità: Più di 20 disponibili
Immagini fornite dal venditore
Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter
Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: New. Codice articolo 847676-n
Compra nuovo
EUR 207,73
Spedizione EUR 2,36
Spedito in U.S.A.
Spedito in U.S.A.
Quantità: Più di 20 disponibili
Foto dell'editore
Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter
Editore:
Cambridge University Press, 1990
ISBN 10: 0521321964
ISBN 13: 9780521321969
Nuovo
Rilegato
Prima edizione
Da: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, Irlanda
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: New. This book is concerned with modelling economic and social time series and with addressing the special problems which the treatment of such series pose. Num Pages: 572 pages, 45 line diagrams. BIC Classification: KCH. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 228 x 152 x 37. Weight in Grams: 1010. . 1990. 1st Edition. hardcover. . . . . Codice articolo V9780521321969
Compra nuovo
EUR 201,11
Spedizione EUR 9,50
Spedito da Irlanda a U.S.A.
Spedito da Irlanda a U.S.A.
Quantità: Più di 20 disponibili
Immagini fornite dal venditore
Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter
Editore:
Cambridge University Press, 1990
ISBN 10: 0521321964
ISBN 13: 9780521321969
Antico o usato
Rilegato
Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: As New. Unread book in perfect condition. Codice articolo 847676
Compra usato
EUR 213,29
Spedizione EUR 2,36
Spedito in U.S.A.
Spedito in U.S.A.
Quantità: Più di 20 disponibili
Foto dell'editore
Forecasting, Structural Time Series Models & the Kalman Filter
Editore:
Cambridge University Press CUP, 1990
ISBN 10: 0521321964
ISBN 13: 9780521321969
Nuovo
Rilegato
Da: Books Puddle, Woodside, NY, U.S.A.
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
Condizione: New. Print on Demand pp. 572. Codice articolo 26548874
Compra nuovo
EUR 214,15
Spedizione EUR 3,57
Spedito in U.S.A.
Spedito in U.S.A.
Quantità: 4 disponibili
Foto dell'editore
Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter (Hardcover)
Editore:
Cambridge University Press, Cambridge, 1990
ISBN 10: 0521321964
ISBN 13: 9780521321969
Nuovo
Rilegato
Prima edizione
Da: Grand Eagle Retail, Bensenville, IL, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Hardcover. Condizione: new. Hardcover. In this book, Andrew Harvey sets out to provide a unified and comprehensive theory of structural time series models. Unlike the traditional ARIMA models, structural time series models consist explicitly of unobserved components, such as trends and seasonals, which have a direct interpretation. As a result the model selection methodology associated with structural models is much closer to econometric methodology. The link with econometrics is made even closer by the natural way in which the models can be extended to include explanatory variables and to cope with multivariate time series. From the technical point of view, state space models and the Kalman filter play a key role in the statistical treatment of structural time series models. The book includes a detailed treatment of the Kalman filter. This technique was originally developed in control engineering, but is becoming increasingly important in fields such as economics and operations research. This book is concerned primarily with modelling economic and social time series, and with addressing the special problems which the treatment of such series poses. The properties of the models and the methodological techniques used to select them are illustrated with various applications. These range from the modellling of trends and cycles in US macroeconomic time series to to an evaluation of the effects of seat belt legislation in the UK. This book is concerned with modelling economic and social time series and with addressing the special problems which the treatment of such series pose. It is unique in its use of Kalman filtering with econometric and time series modelling. This item is printed on demand. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability. Codice articolo 9780521321969
Compra nuovo
EUR 219,57
Spedizione gratuita
Spedito in U.S.A.
Spedito in U.S.A.
Quantità: 1 disponibili
Foto dell'editore
Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter
Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: New. Codice articolo 847676-n
Compra nuovo
EUR 204,17
Spedizione EUR 17,91
Spedito da Regno Unito a U.S.A.
Spedito da Regno Unito a U.S.A.
Quantità: Più di 20 disponibili
Foto dell'editore
Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter
Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: New. In English. Codice articolo ria9780521321969_new
Compra nuovo
EUR 210,31
Spedizione EUR 17,84
Spedito da Regno Unito a U.S.A.
Spedito da Regno Unito a U.S.A.
Quantità: Più di 20 disponibili