Advances in Credit Risk Modelling and Corporate Bankruptcy Prediction - Brossura

Jones, Stewart

 
9780521689540: Advances in Credit Risk Modelling and Corporate Bankruptcy Prediction
Brossura
ISBN 10: 0521689546 ISBN 13: 9780521689540
Casa editrice: Cambridge University Press, 2008

Sinossi

A compendium of credit risk modelling approaches, including several new techniques that extend the horizons of future research and practice.

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Informazioni sugli autori

Stewart Jones is Professor of Accounting at the University of Sydney. He has published extensively in the area of credit risk and corporate bankruptcy, and is co-editor of the leading international accounting and finance journal, Abacus.

David Hensher is Professor of Management at the University of Sydney. He is the author of numerous books and articles on discrete choice models, including Stated Choice Methods (Cambridge, 2000) and Applied Choice Analysis (Cambridge, 2005). He teaches discrete choice modelling to academic, business and government audiences, and is also a partner in Econometric Software, the developers of Nlogit and Limdep.

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Editore
Cambridge University Press
Data di pubblicazione
2008
Lingua
Inglese
ISBN 10 
0521689546
ISBN 13 
9780521689540
Rilegatura
Copertina flessibile
Numero edizione
1
Numero di pagine
308
Contatto del produttore
non disponibile
Persona responsabile
gpsr@libri.de
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Hamburg
22763
Germania

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