Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance - Brossura

Franses, Philip Hans

 
9780521779654: Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance
Brossura
ISBN 10: 0521779650 ISBN 13: 9780521779654
Casa editrice: Cambridge University Press, 2000

Sinossi

This 2000 volume reviews non-linear time series models, and their applications to financial markets.

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Descrizione del libro

An accessible guide to one of the fastest growing areas in financial analysis by one of Europes's leading teaching and researching teams, first published in 2000. This classroom-tested advanced undergraduate and graduate textbook provides an in-depth treatment of non-linear models, including regime-switching and artificial neural networks.

Contenuti

1. Introduction; 2. Some concepts in time series analysis; 3. Regime-switching models for returns; 4. Regime-switching models for volatility; 5. Artificial neural networks for returns; 6. Conclusion.

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Editore
Cambridge University Press
Data di pubblicazione
2000
Lingua
Inglese
ISBN 10 
0521779650
ISBN 13 
9780521779654
Rilegatura
Copertina flessibile
Numero di pagine
298
Contatto del produttore
non disponibile
Persona responsabile
Avery
https://www.avery.fr/

chemin des peupliers 27
Dardilly
Francia

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