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Sinossi
This 2000 volume reviews non-linear time series models, and their applications to financial markets.
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Descrizione del libro
An accessible guide to one of the fastest growing areas in financial analysis by one of Europes's leading teaching and researching teams, first published in 2000. This classroom-tested advanced undergraduate and graduate textbook provides an in-depth treatment of non-linear models, including regime-switching and artificial neural networks.
Contenuti
1. Introduction; 2. Some concepts in time series analysis; 3. Regime-switching models for returns; 4. Regime-switching models for volatility; 5. Artificial neural networks for returns; 6. Conclusion.
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- EditoreCambridge University Press
- Data di pubblicazione2000
- ISBN 10 0521779650
- ISBN 13 9780521779654
- RilegaturaCopertina flessibile
- LinguaInglese
- Numero di pagine298
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Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance
Editore:
Cambridge University Press, 2008
ISBN 10: 0521779650
ISBN 13: 9780521779654
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Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance
Editore:
Cambridge University Press, 2002
ISBN 10: 0521779650
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Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance
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Cambridge University Press, 2000
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Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance
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Cambridge University Press, 2000
ISBN 10: 0521779650
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Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance
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Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance Franses, Philip Hans
Editore:
Cambridge University Press, 2000
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Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance
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Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance
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