Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance

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9780521779654: Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance

This is the most up-to-date and accessible guide to one of the fastest growing areas in financial analysis by two of the most accomplished young econometricians in Europe. This classroom-tested advanced undergraduate and graduate textbook provides an in-depth treatment of recently developed nonlinear models, including regime-switching and artificial neural networks, and applies them to describing and forecasting financial asset returns and volatility. It uses a wide range of financial data, drawn from sources including the markets of Tokyo, London and Frankfurt.

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1.

Franses, Philip Hans
Editore: Cambridge University Press (2016)
ISBN 10: 0521779650 ISBN 13: 9780521779654
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Ria Christie Collections
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Descrizione libro Cambridge University Press, 2016. Paperback. Condizione libro: New. PRINT ON DEMAND Book; New; Publication Year 2016; Not Signed; Fast Shipping from the UK. No. book. Codice libro della libreria ria9780521779654_lsuk

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Philip Hans Franses, Dick Van Dijk
Editore: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, United Kingdom (2000)
ISBN 10: 0521779650 ISBN 13: 9780521779654
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Descrizione libro CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, United Kingdom, 2000. Paperback. Condizione libro: New. Language: English . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Although many of the models commonly used in empirical finance are linear, the nature of financial data suggests that non-linear models are more appropriate for forecasting and accurately describing returns and volatility. The enormous number of non-linear time series models appropriate for modeling and forecasting economic time series models makes choosing the best model for a particular application daunting. This classroom-tested advanced undergraduate and graduate textbook, first published in 2000, provides a rigorous treatment of recently developed non-linear models, including regime-switching and artificial neural networks. The focus is on the potential applicability for describing and forecasting financial asset returns and their associated volatility. The models are analysed in detail and are not treated as black boxes . Illustrated using a wide range of financial data, drawn from sources including the financial markets of Tokyo, London and Frankfurt. Codice libro della libreria AAV9780521779654

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Philip Hans Franses, Dick Van Dijk
Editore: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, United Kingdom (2000)
ISBN 10: 0521779650 ISBN 13: 9780521779654
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Descrizione libro CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, United Kingdom, 2000. Paperback. Condizione libro: New. Language: English . Brand New Book ***** Print on Demand *****. Although many of the models commonly used in empirical finance are linear, the nature of financial data suggests that non-linear models are more appropriate for forecasting and accurately describing returns and volatility. The enormous number of non-linear time series models appropriate for modeling and forecasting economic time series models makes choosing the best model for a particular application daunting. This classroom-tested advanced undergraduate and graduate textbook, first published in 2000, provides a rigorous treatment of recently developed non-linear models, including regime-switching and artificial neural networks. The focus is on the potential applicability for describing and forecasting financial asset returns and their associated volatility. The models are analysed in detail and are not treated as black boxes . Illustrated using a wide range of financial data, drawn from sources including the financial markets of Tokyo, London and Frankfurt. Codice libro della libreria AAV9780521779654

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Franses, Philip Hans; Dijk, Dick van
Editore: Cambridge University Press
ISBN 10: 0521779650 ISBN 13: 9780521779654
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Descrizione libro Cambridge University Press. PAPERBACK. Condizione libro: New. 0521779650 New Condition. Codice libro della libreria NEW7.1141534

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Franses, Philip Hans
Editore: Cambridge University Press (2000)
ISBN 10: 0521779650 ISBN 13: 9780521779654
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Descrizione libro Cambridge University Press, 2000. PAP. Condizione libro: New. New Book. Delivered from our UK warehouse in 3 to 5 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Codice libro della libreria LQ-9780521779654

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6.

Philip Hans Franses
Editore: Cambridge University Press (2000)
ISBN 10: 0521779650 ISBN 13: 9780521779654
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7.

Philip Hans Franses/ Dick van Dijk
Editore: Cambridge Univ Pr (2000)
ISBN 10: 0521779650 ISBN 13: 9780521779654
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Descrizione libro Cambridge Univ Pr, 2000. Paperback. Condizione libro: Brand New. 1st edition. 296 pages. 9.50x6.75x0.75 inches. In Stock. Codice libro della libreria __0521779650

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8.

PHILIP HANS FRANSES , DICK VAN DIJK
ISBN 10: 0521779650 ISBN 13: 9780521779654
Nuovi Paperback Quantità: 1
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Herb Tandree Philosophy Books
(Stroud, GLOS, Regno Unito)
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Descrizione libro 2000. Paperback. Condizione libro: NEW. 9780521779654 This listing is a new book, a title currently in-print which we order directly and immediately from the publisher. Codice libro della libreria HTANDREE0475367

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9.

Franses, Philip Hans
Editore: Cambridge University Press (2017)
ISBN 10: 0521779650 ISBN 13: 9780521779654
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Descrizione libro Cambridge University Press, 2017. Paperback. Condizione libro: New. Never used! This item is printed on demand. Codice libro della libreria 0521779650

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10.

Philip Hans Franses; Dick van Dijk
Editore: Cambridge University Press (2000)
ISBN 10: 0521779650 ISBN 13: 9780521779654
Nuovi Paperback Prima edizione Quantità: 1
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Irish Booksellers
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Descrizione libro Cambridge University Press, 2000. Paperback. Condizione libro: New. book. Codice libro della libreria M0521779650

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