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Sinossi
Introduces Ito calculus, concentrating on applications in financial mathematics. Builds the standard diffusion type security market model, then treats the pricing of options in detail, introducing the method of option pricing via replication and no arbitrage. Presents a method of pricing options with partial differential equations, and presents examples of exotic options. Describes basics of Monte Carlo methods, tree methods, and finite difference methods, and deals with the martingale method and the stochastic control method for portfolio optimization. Assumes a previous basic course in probability theory. Author information is not given. Annotation c. Book News, Inc., Portland, OR (booknews.com)
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Options Pricing and Portfolio Optimization : Modern Methods of Financial Mathematics
Editore:
American Mathematical Society, 2000
ISBN 10: 0821821237
ISBN 13: 9780821821237
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Da: Better World Books Ltd, Dunfermline, Regno Unito
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Condizione: Very Good. Ships from the UK. Former library book; may include library markings. Used book that is in excellent condition. May show signs of wear or have minor defects. Codice articolo 6970549-6
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Options Pricing and Portfolio Optimization: Modern Methods of Financial Mathematics (Graduate Studies in Mathematics)
Editore:
American Mathematical Society, 2001
ISBN 10: 0821821237
ISBN 13: 9780821821237
Antico o usato
Rilegato
Da: Anybook.com, Lincoln, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: Fair. This is an ex-library book and may have the usual library/used-book markings inside.This book has hardback covers. In fair condition, suitable as a study copy. No dust jacket. Please note the Image in this listing is a stock photo and may not match the covers of the actual item,750grams, ISBN:9780821821237. Codice articolo 5840883
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Option Pricing and Portfolio Optimization: Modern Methods of Financial Mathematics (Graduate Studies in Mathematics)
Editore:
Amer Mathematical Society, 2001
ISBN 10: 0821821237
ISBN 13: 9780821821237
Antico o usato
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Prima edizione
Da: Corner of a Foreign Field, Tokyo, TOKYO, Giappone
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Hardcover. Condizione: Very Good. No Jacket. 1st Edition. 2001.Hardcover.Very good condition.253 pages.Ships from Japan.Usually ships in 1-2 working days. Codice articolo 19081
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Options Pricing and Portfolio Optimization : Modern Methods of Financial Mathematics
Editore:
American Mathematical Society, 2000
ISBN 10: 0821821237
ISBN 13: 9780821821237
Antico o usato
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Da: Better World Books: West, Reno, NV, U.S.A.
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Condizione: As New. Used book that is in almost brand-new condition. Codice articolo 51039538-75
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OPTION PRICING AND PORTFOLIO OPTIMIZATION: MODERN METHODS OF FINANCIAL MATHEMATICS.
Editore:
American Mathematical Society,, 2001
ISBN 10: 0821821237
ISBN 13: 9780821821237
Antico o usato
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Da: Nelson & Nelson, Booksellers, Trenton, SC, U.S.A.
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Hardcover. Condizione: VG. Condizione sovraccoperta: No Dust Jacket. Crisp, bright hardback 2001 edition. Previous owner's name in ink on front pastedown. Pages tight, white, clean. No DJ. Not library discard. ; Codice articolo 45392
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Options Pricing and Portfolio Optimization Modern Methods of Financial Mathematics
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Hardcover. Condizione: Brand New. 253 pages. 10.00x7.25x0.75 inches. In Stock. Codice articolo __0821821237
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Option Pricing and Portfolio Optimization: Modern Methods of Financial Mathematics (Graduate Studies in Mathematics)
Editore:
Amer Mathematical Society, 2001
ISBN 10: 0821821237
ISBN 13: 9780821821237
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Da: HPB-Red, Dallas, TX, U.S.A.
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hardcover. Condizione: Good. Connecting readers with great books since 1972! Used textbooks may not include companion materials such as access codes, etc. May have some wear or writing/highlighting. We ship orders daily and Customer Service is our top priority! Codice articolo S_422795385
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