Interest Rate Modeling. Volume 2: Term Structure Models

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9780984422111: Interest Rate Modeling. Volume 2: Term Structure Models

The three volumes of Interest Rate Modeling present a comprehensive and up-to-date treatment of techniques and models used in the pricing and risk management of fixed income securities. Written by two leading practitioners and seasoned industry veterans, this unique series combines finance theory, numerical methods, and approximation techniques to provide the reader with an integrated approach to the process of designing and implementing industrial-strength models for fixed income security valuation and hedging. Aiming to bridge the gap between advanced theoretical models and real-life trading applications, the pragmatic, yet rigorous, approach taken in this book will appeal to students, academics, and professionals working in quantitative finance. Volume II is dedicated to in-depth study of term structure models of interest rates. While providing a thorough analysis of classical short rate models, the primary focus of the volume is on multi-factor stochastic volatility dynamics, in the setups of both the separable HJM and Libor market models. Implementation techniques are covered in detail, as are strategies for model parameterization and calibration to market data.

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Andersen, Leif B. G.; Piterbarg, Vladimir V.
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Descrizione libro Atlantic Financial Press, United Kingdom, 2010. Hardback. Condizione libro: New. 236 x 160 mm. Language: English . Brand New Book ***** Print on Demand *****.The three volumes of Interest Rate Modeling present a comprehensive and up-to-date treatment of techniques and models used in the pricing and risk management of fixed income securities. Written by two leading practitioners and seasoned industry veterans, this unique series combines finance theory, numerical methods, and approximation techniques to provide the reader with an integrated approach to the process of designing and implementing industrial-strength models for fixed income security valuation and hedging. Aiming to bridge the gap between advanced theoretical models and real-life trading applications, the pragmatic, yet rigorous, approach taken in this book will appeal to students, academics, and professionals working in quantitative finance. Volume II is dedicated to in-depth study of term structure models of interest rates. While providing a thorough analysis of classical short rate models, the primary focus of the volume is on multi-factor stochastic volatility dynamics, in the setups of both the separable HJM and Libor market models. Implementation techniques are covered in detail, as are strategies for model parameterization and calibration to market data. Codice libro della libreria APC9780984422111

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Descrizione libro Atlantic Financial Press. Hardcover. Condizione libro: New. Hardcover. 376 pages. Dimensions: 9.3in. x 6.3in. x 1.2in.Table of contents for all three volumes (full details at andersen-piterbarg-book. com)Volume I. Foundations and Vanilla Models Part I. Foundations Introduction toArbitrage Pricing Theory Finite Difference MethodsMonte Carlo MethodsFundamentals of Interest Rate ModellingFixed Income Instruments Part II. Vanilla ModelsYield Curve Construction and Risk ManagementVanilla Models with Local VolatilityVanilla Models with Stochastic Volatility I Vanilla Models with Stochastic Volatility II Volume II. Term Structure Models Part III. Term Structure Models One-Factor Short Rate Models IOne-Factor Short Rate Models IIMulti-Factor Short Rate ModelsThe Quasi-Gaussian Model with Local and Stochastic VolatilityThe Libor Market Model IThe Libor Market Model IIVolume III. Products and Risk Management Part IV. ProductsSingle-Rate Vanilla DerivativesMulti-Rate Vanilla DerivativesCallable Libor ExoticsBermudan Swaptions TARNs, Volatility Swaps, and Other Derivatives Out-of-Model Adjustments Part V. Risk management Fundamentals of Risk Management Payoff Smoothing and Related Methods Pathwise Differentiation Importance Sampling and Control Variates Vegas in Libor Market Models Appendix Markovian Projection This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN. Hardcover. Codice libro della libreria 9780984422111

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