Interest Rate Modeling. Volume 2: Term Structure Models

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9780984422111: Interest Rate Modeling. Volume 2: Term Structure Models

The three volumes of Interest Rate Modeling present a comprehensive and up-to-date treatment of techniques and models used in the pricing and risk management of fixed income securities. Written by two leading practitioners and seasoned industry veterans, this unique series combines finance theory, numerical methods, and approximation techniques to provide the reader with an integrated approach to the process of designing and implementing industrial-strength models for fixed income security valuation and hedging. Aiming to bridge the gap between advanced theoretical models and real-life trading applications, the pragmatic, yet rigorous, approach taken in this book will appeal to students, academics, and professionals working in quantitative finance. Volume II is dedicated to in-depth study of term structure models of interest rates. While providing a thorough analysis of classical short rate models, the primary focus of the volume is on multi-factor stochastic volatility dynamics, in the setups of both the separable HJM and Libor market models. Implementation techniques are covered in detail, as are strategies for model parameterization and calibration to market data.

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Andersen, Leif B. G.
Editore: Atlantic Financial Press (2016)
ISBN 10: 0984422110 ISBN 13: 9780984422111
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Descrizione libro Atlantic Financial Press, 2016. Paperback. Condizione libro: New. PRINT ON DEMAND Book; New; Publication Year 2016; Not Signed; Fast Shipping from the UK. No. book. Codice libro della libreria ria9780984422111_lsuk

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Leif B G Andersen
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Andersen, Leif B. G.; Piterbarg, Vladimir V.
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Leif B G Andersen
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Leif B G Andersen, Vladimir V Piterbarg
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Descrizione libro Atlantic Financial Press, United Kingdom, 2010. Hardback. Condizione libro: New. 236 x 160 mm. Language: English . Brand New Book ***** Print on Demand *****.The three volumes of Interest Rate Modeling present a comprehensive and up-to-date treatment of techniques and models used in the pricing and risk management of fixed income securities. Written by two leading practitioners and seasoned industry veterans, this unique series combines finance theory, numerical methods, and approximation techniques to provide the reader with an integrated approach to the process of designing and implementing industrial-strength models for fixed income security valuation and hedging. Aiming to bridge the gap between advanced theoretical models and real-life trading applications, the pragmatic, yet rigorous, approach taken in this book will appeal to students, academics, and professionals working in quantitative finance. Volume II is dedicated to in-depth study of term structure models of interest rates. While providing a thorough analysis of classical short rate models, the primary focus of the volume is on multi-factor stochastic volatility dynamics, in the setups of both the separable HJM and Libor market models. Implementation techniques are covered in detail, as are strategies for model parameterization and calibration to market data. Codice libro della libreria APC9780984422111

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Leif B G Andersen, Vladimir V Piterbarg
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Andersen, Leif B. G., Piterbarg, Vladimi
Editore: Atlantic Financial Press (2017)
ISBN 10: 0984422110 ISBN 13: 9780984422111
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