Monte Carlo Methods in Bayesian Computation - Brossura
Libro 49 di 160: Springer Series in Statistics
Sinossi
Bayesian statistics is one of the active research areas in statistics. This book provides the theoretical background behind the most important recent development, Markov chain Monte Carlos methods.
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Recensione
"This book combines the theory topics with good computer and application examples from the field of food science, agriculture, cancer and others. The volume will provide an excellent research resource for statisticians with an interest in computer intensive methods for modelling with different sorts of prior information."
A.V. Tsukanov in "Short Book Reviews", Vol. 20/3, December 2000
Contenuti
Introduction * Markov Chain Monte Carlo Sampling * Basic Monte Carlo Methods for Estimating Posterior Quantities * Estimating Marginal Posterior Densities * Estimating Ratios of Normalizing Constants * Monte Carlo Methods for Constrained Parameter Problems * Computing Bayesian Credible and HPD Intervals * Bayesian Approaches for Comparing Non-Nested Models * Bayesian Variable Section * Other Topics
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Monte Carlo Methods in Bayesian Computation (eng)
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Monte Carlo Methods in Bayesian Computation
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Springer New York Okt 2012, 2012
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Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Dealing with methods for sampling from posterior distributions and how to compute posterior quantities of interest using Markov chain Monte Carlo (MCMC) samples, this book addresses such topics as improving simulation accuracy, marginal posterior density estimation, estimation of normalizing constants, constrained parameter problems, highest posterior density interval calculations, computation of posterior modes, and posterior computations for proportional hazards models and Dirichlet process models. The authors also discuss model comparisons, including both nested and non-nested models, marginal likelihood methods, ratios of normalizing constants, Bayes factors, the Savage-Dickey density ratio, Stochastic Search Variable Selection, Bayesian Model Averaging, the reverse jump algorithm, and model adequacy using predictive and latent residual approaches. The book presents an equal mixture of theory and applications involving real data, and is intended as a graduate textbook or a reference book for a one-semester course at the advanced masters or Ph.D. level. It will also serve as a useful reference for applied or theoretical researchers as well as practitioners. 404 pp. Englisch. Codice articolo 9781461270744
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Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Dealing with methods for sampling from posterior distributions and how to compute posterior quantities of interest using Markov chain Monte Carlo (MCMC) samples, this book addresses such topics as improving simulation accuracy, marginal posterior density es. Codice articolo 4189705
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Taschenbuch. Condizione: Neu. Monte Carlo Methods in Bayesian Computation | Ming-Hui Chen (u. a.) | Taschenbuch | xiii | Englisch | 2012 | Springer | EAN 9781461270744 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu. Codice articolo 106014054
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Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Bayesian statistics is one of the active research areas in statistics. This book provides the theoretical background behind the most important recent development, Markov chain Monte Carlos methods.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 404 pp. Englisch. Codice articolo 9781461270744
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