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Numerical Methods for Stochastic Control Problems in Continuous Time - Brossura

Kushner, Harold; Dupuis, Paul G.

 
9781461300083: Numerical Methods for Stochastic Control Problems in Continuous Time
Brossura
ISBN 10: 1461300088 ISBN 13: 9781461300083
Casa editrice: Springer, 2013

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Sinossi

Review of Continuous Time Models.- Controlled Markov Chains.- Dynamic Programming Equations.- Markov Chain Approximation Method.- The Approximating Markov Chains.- Computational Methods.- The Ergodic Cost Problem.- Heavy Traffic and Singular Control.- Weak Convergence and the Characterization of Processes.- Convergence Proofs.- Convergence Proofs Continued.- Finite Time and Filtering Problems.- Controlled Variance and Jumps.- Problems from the Calculus of Variations: Finite Time Horizon.- Problems from the Calculus of Variations: Infinite Time Horizon.- The Viscosity Solution Approach.

Le informazioni nella sezione "Riassunto" possono far riferimento a edizioni diverse di questo titolo.

Editore
Springer
Data di pubblicazione
2013
Lingua
Inglese
ISBN 10 
1461300088
ISBN 13 
9781461300083
Rilegatura
Copertina flessibile
Numero di pagine
492
Contatto del produttore
non disponibile

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