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Sinossi
On Weak Predictor-Corrector Schemes for Jump-Diffusion Processes in Finance.- Moving Least Squares for Arbitrage-Free Price and Volatility Surfaces.- Solving Impulse Control Problems with Control Delays.- FIX: The Fear Index ? Measuring Market Fear.- American Option Pricing using Simulation and Regression: Numerical Convergence Results.- The COS Method for Pricing Options under Uncertain Volatility.- Fast Fourier Transform Option Pricing: Efficient Approximation Methods under Multi-Factor Stochastic Volatility and Jumps.- Pricing Credit Derivatives in a Wiener-Hopf Framework.- The Evaluation of Gas Swing Contracts with Regime Switching.- A Linear and Nonlinear Review of the Arbitrage-Free Parity Theory for the CDS and Bond Markets.
Le informazioni nella sezione "Riassunto" possono far riferimento a edizioni diverse di questo titolo.
- EditoreSpringer
- Data di pubblicazione2012
- ISBN 10 1461434343
- ISBN 13 9781461434344
- RilegaturaPaperback
- LinguaInglese
- Contatto del produttorenon disponibile
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