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Volatility - Rilegato

 
9781788110617: Volatility
Rilegato
ISBN 10: 1788110617 ISBN 13: 9781788110617
Casa editrice: Edward Elgar Pub, 2018

Sinossi

Volatility ranks among the most active and successful areas of research in econometrics and empirical asset pricing finance over the past three decades. This research review studies and analyses some of the most influential published works from this burgeoning literature, both classic and contemporary. Topics covered include GARCH, stochastic and multivariate volatility models as well as forecasting, evaluation and high-frequency data. This insightful review presents and discusses the most important milestones and contributions that helped pave the way to today's understanding of volatility.

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Informazioni sull'autore

Edited by Torben G. Andersen, Nathan S. and Mary P. Sharp Distinguished Professor of Finance, Kellogg School of Management, Northwestern University and Tim Bollerslev, Juanita and Clifton Kreps Distinguished Professor of Economics and Professor of Finance, Duke University, US

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Editore
Edward Elgar Pub
Data di pubblicazione
2018
Lingua
Inglese
ISBN 10 
1788110617
ISBN 13 
9781788110617
Rilegatura
Copertina rigida
Numero di pagine
1760
Redattore
Andersen Torben G., Bollerslev Tim
Contatto del produttore
non disponibile
Persona responsabile
non disponibile